Сравнение G с CVLT
G (Genpact Limited) and CVLT (Commvault Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — G in Information Technology Services, CVLT in Software - Application. Over the past 10 years, G returned 1.92%/yr vs 11.30%/yr for CVLT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G и CVLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность -38.90%, что значительно ниже, чем у CVLT с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции G уступали акциям CVLT по среднегодовой доходности: 1.92% против 11.30% соответственно.
G
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -38.90%
- 6 месяцев
- -40.61%
- 1 год
- -30.60%
- 3 года*
- -6.87%
- 5 лет*
- -7.65%
- 10 лет*
- 1.92%
CVLT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 16.76%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -27.26%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам G и CVLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | -38.90% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
CVLT Commvault Systems, Inc. | -0.10% | -16.93% | 88.99% | 27.07% | -8.82% | 24.47% | 24.04% | -24.45% | 12.55% | 2.14% |
Correlation
The correlation between G and CVLT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between G and CVLT shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
G:
$4.89B
CVLT:
$5.42B
G:
$3.25
CVLT:
$1.58
G:
8.70
CVLT:
79.03
G:
0.49
CVLT:
0.26
G:
0.96
CVLT:
4.72
G:
1.97
CVLT:
722.96
G:
$5.16B
CVLT:
$1.18B
G:
$1.87B
CVLT:
$960.57M
G:
$844.98M
CVLT:
$98.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G vs. CVLT — Ранг доходности на риск
G
CVLT
Сравнение G c CVLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Commvault Systems, Inc. (CVLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G | CVLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.95 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.44 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -0.73 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок G и CVLT
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки CVLT в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и CVLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G | CVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -68.89% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.42% | -61.53% | +20.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.07% | -61.53% | +13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.07% | -61.53% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -61.53% | +12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.76% | -35.91% | -11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -26.92% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 37.45% | -19.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности G и CVLT
Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Commvault Systems, Inc. (CVLT) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G | CVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 10.43% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.08% | 48.59% | -20.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 56.15% | -20.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 42.39% | -13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 37.71% | -9.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и CVLT
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как CVLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLT Commvault Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
G Genpact Limited | 2.53% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G и CVLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Commvault Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности G и CVLT
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
CVLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.69M при выручке в 311.69M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CVLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.64M при выручке в 311.69M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
CVLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.65M при выручке в 311.69M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
G and CVLT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (11.76%) compared to CVLT (10.43%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs CVLT's -68.89%.
CVLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для G и CVLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор