Сравнение G с CVLT
G (Genpact Limited) and CVLT (Commvault Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — G in Information Technology Services, CVLT in Software - Application. Over the past 10 years, G returned 2.46%/yr vs 10.02%/yr for CVLT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G и CVLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность -30.61%, что значительно ниже, чем у CVLT с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции G уступали акциям CVLT по среднегодовой доходности: 2.46% против 10.02% соответственно.
G
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -30.61%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -23.17%
- 3 года*
- -3.37%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- 2.46%
CVLT
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 18.68%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам G и CVLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | -30.61% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
CVLT Commvault Systems, Inc. | -3.60% | -16.93% | 88.99% | 27.07% | -8.82% | 24.47% | 24.04% | -24.45% | 12.55% | 2.14% |
Correlation
The correlation between G and CVLT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between G and CVLT shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
G:
$5.58B
CVLT:
$5.23B
G:
$3.25
CVLT:
$1.58
G:
9.94
CVLT:
76.26
G:
0.56
CVLT:
0.25
G:
1.10
CVLT:
4.55
G:
2.26
CVLT:
697.67
G:
$5.16B
CVLT:
$1.18B
G:
$1.87B
CVLT:
$960.57M
G:
$844.98M
CVLT:
$98.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G vs. CVLT — Ранг доходности на риск
G
CVLT
Сравнение G c CVLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Commvault Systems, Inc. (CVLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G | CVLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.56 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.93 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G | CVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.21 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.27 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.25 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок G и CVLT
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки CVLT в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и CVLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G | CVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -68.89% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.04% | -61.53% | +21.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -61.53% | +14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -61.53% | +14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -61.53% | +12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.68% | -38.16% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -26.90% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 36.69% | -20.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности G и CVLT
Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Commvault Systems, Inc. (CVLT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G | CVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 10.89% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 48.36% | -21.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 56.35% | -21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 42.36% | -13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.13% | 37.70% | -9.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и CVLT
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как CVLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLT Commvault Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
G Genpact Limited | 2.16% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G и CVLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Commvault Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности G и CVLT
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
CVLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.69M при выручке в 311.69M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CVLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.64M при выручке в 311.69M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
CVLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.65M при выручке в 311.69M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
G and CVLT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (14.86%) compared to CVLT (10.89%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs CVLT's -68.89%.
CVLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для G и CVLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор