PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение G с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между G и VUG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности G и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
249.65%
550.37%
G
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

G:

1.64

VUG:

-0.10

Коэф-т Сортино

G:

3.05

VUG:

0.01

Коэф-т Омега

G:

1.38

VUG:

1.00

Коэф-т Кальмара

G:

1.17

VUG:

-0.09

Коэф-т Мартина

G:

9.80

VUG:

-0.39

Индекс Язвы

G:

4.94%

VUG:

5.12%

Дневная вол-ть

G:

29.49%

VUG:

21.09%

Макс. просадка

G:

-64.14%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

G:

-15.25%

VUG:

-21.78%

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -18.51%. За последние 10 лет акции G уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.54% против 13.02% соответственно.


G

С начала года

9.59%

1 месяц

-9.52%

6 месяцев

19.21%

1 год

49.04%

5 лет

13.80%

10 лет

8.54%

VUG

С начала года

-18.51%

1 месяц

-16.23%

6 месяцев

-12.65%

1 год

-0.62%

5 лет

18.07%

10 лет

13.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности G и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение G c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа G, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
G: 1.64
VUG: -0.10
Коэффициент Сортино G, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
G: 3.05
VUG: 0.01
Коэффициент Омега G, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
G: 1.38
VUG: 1.00
Коэффициент Кальмара G, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
G: 1.17
VUG: -0.09
Коэффициент Мартина G, с текущим значением в 9.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
G: 9.80
VUG: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VUG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
-0.10
G
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и VUG

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности VUG в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
G
Genpact Limited
0.97%1.42%1.59%1.08%0.81%0.95%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.58%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок G и VUG

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.25%
-21.78%
G
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности G и VUG

Текущая волатильность для Genpact Limited (G) составляет 7.67%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что G испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.67%
11.17%
G
VUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab