PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение G с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение G с VUG

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genpact Limited (G) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: G или VUG.

Корреляция

Корреляция между G и VUG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности G и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

G:

0.91

VUG:

0.76

Коэф-т Сортино

G:

1.51

VUG:

1.19

Коэф-т Омега

G:

1.24

VUG:

1.17

Коэф-т Кальмара

G:

0.74

VUG:

0.82

Коэф-т Мартина

G:

4.11

VUG:

2.79

Индекс Язвы

G:

7.28%

VUG:

6.76%

Дневная вол-ть

G:

33.91%

VUG:

25.20%

Макс. просадка

G:

-64.14%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

G:

-20.33%

VUG:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции G уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.78% против 15.24% соответственно.

G

С начала года

3.03%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

-0.65%

1 год

30.51%

3 года

3.13%

5 лет

6.51%

10 лет

7.78%

VUG

С начала года

1.36%

1 месяц

17.99%

6 месяцев

4.24%

1 год

19.09%

3 года

22.77%

5 лет

17.65%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genpact Limited

Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности G и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение G c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и VUG

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VUG в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
G
Genpact Limited		1.42%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок G и VUG

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности G и VUG

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...