PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение G с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G с VUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

G (Genpact Limited) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, G returned 3.05%/yr vs 17.61%/yr for VUG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности G и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность -32.55%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции G уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 3.05% против 17.61% соответственно.

G

1 день
3.82%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-31.73%
С начала года
-32.55%
1 год
-29.14%
3 года*
-5.85%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
3.05%

VUG

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
7.19%
С начала года
6.69%
1 год
17.10%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		-32.55%10.56%25.78%-23.98%-11.74%29.51%-0.93%57.66%-14.12%31.54%
VUG
Vanguard Growth ETF		6.69%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between G and VUG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г.

0.48

Over the past year, the correlation between G and VUG has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genpact Limited

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с CVLTG с YALLG с SPYG с MRKG с IAUM
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

G vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг доходности на риск G: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.00

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
1.44

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.18

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.04

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

3.42

-4.85

G vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок G и VUG

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.14%

-50.68%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-16.53%

-26.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.20%

-22.85%

-26.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.20%

-35.61%

-13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.47%

-35.61%

-13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.33%

-4.02%

-38.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-7.08%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.42%

5.01%

+15.41%

Волатильность

Сравнение волатильности G и VUG

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

5.76%

+7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

13.99%

+15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.29%

17.24%

+19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.19%

22.46%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

21.51%

+6.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и VUG

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
G
Genpact Limited		2.29%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

G and VUG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

G has higher volatility (12.85%) compared to VUG (5.76%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор