Сравнение G с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genpact Limited (G) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: G или VUG.
Доходность
Сравнение доходности G и VUG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: G показывает доходность 30.43%, а VUG немного ниже – 29.03%. За последние 10 лет акции G уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.58% против 15.45% соответственно.
G
30.43%
14.74%
31.18%
33.93%
3.07%
10.58%
VUG
29.03%
1.90%
13.65%
36.18%
18.78%
15.45%
Основные характеристики
| G | VUG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 5.02 | 10.98 |
| Индекс Язвы | 7.19% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 27.50% | 16.87% |
| Макс. просадка | -64.14% | -50.68% |
| Текущая просадка | -13.44% | -2.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между G и VUG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение G c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и VUG
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VUG в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 1.34% | 1.59% | 1.08% | 0.81% | 0.95% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок G и VUG
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности G и VUG
Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.