PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение G с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genpact Limited (G) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности G и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам G и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		-20.02%10.56%25.78%-23.98%-11.74%29.51%-0.93%57.66%-14.12%31.54%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции G уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 4.15% против 16.16% соответственно.

G

1 день
-0.05%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-25.14%
3 года*
-5.47%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
4.15%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genpact Limited

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с MRK
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

G vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг доходности на риск G: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 55
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.82

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

1.32

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.19

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.19

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

4.15

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.82

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.53

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.76

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.57

-0.39

Корреляция

Корреляция между G и VUG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и VUG

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
G
Genpact Limited		1.87%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок G и VUG

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

GVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.14%

-50.68%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.30%

-16.53%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.31%

-35.61%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.47%

-35.61%

-13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.62%

-12.25%

-19.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-7.13%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

4.72%

+10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности G и VUG

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.12%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.61%

12.70%

+13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.86%

22.70%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

22.22%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

21.38%

+6.26%