PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение G с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение G с QQQ

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genpact Limited (G) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: G или QQQ.

Корреляция

Корреляция между G и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности G и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

G:

0.91

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

G:

1.51

QQQ:

1.04

Коэф-т Омега

G:

1.24

QQQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

G:

0.74

QQQ:

0.70

Коэф-т Мартина

G:

4.11

QQQ:

2.29

Индекс Язвы

G:

7.28%

QQQ:

6.99%

Дневная вол-ть

G:

33.91%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

G:

-64.14%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

G:

-20.33%

QQQ:

-3.10%

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции G уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.78% против 17.72% соответственно.

G

С начала года

3.03%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

-0.65%

1 год

30.51%

3 года

3.13%

5 лет

6.51%

10 лет

7.78%

QQQ

С начала года

2.26%

1 месяц

17.54%

6 месяцев

4.72%

1 год

16.26%

3 года

22.66%

5 лет

18.41%

10 лет

17.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genpact Limited

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности G и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение G c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и QQQ

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
G
Genpact Limited		1.42%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок G и QQQ

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности G и QQQ

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...