PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение G с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

G (Genpact Limited) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, G returned 3.05%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности G и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность -32.55%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции G уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.05% против 21.01% соответственно.

G

1 день
3.82%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-31.73%
С начала года
-32.55%
1 год
-29.14%
3 года*
-5.85%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
3.05%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		-32.55%10.56%25.78%-23.98%-11.74%29.51%-0.93%57.66%-14.12%31.54%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between G and QQQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г.

0.45

The correlation between G and QQQ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genpact Limited

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с G:
G с CDWG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUGG с MRKG с IAUM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

G vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг доходности на риск G: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.47

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
2.00

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.26

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.29

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

8.13

-9.56

G vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок G и QQQ

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.14%

-82.97%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-11.96%

-30.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.20%

-22.77%

-26.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.20%

-35.12%

-14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.47%

-35.12%

-14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.33%

-5.29%

-37.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-32.66%

+16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.42%

3.36%

+17.06%

Волатильность

Сравнение волатильности G и QQQ

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

7.53%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

15.52%

+13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.29%

18.69%

+17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.19%

22.81%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

22.44%

+5.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и QQQ

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
G
Genpact Limited		2.29%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

G and QQQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

G has higher volatility (12.85%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор