PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение G с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genpact Limited (G) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности G и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам G и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		-20.02%10.56%25.78%-23.98%-11.74%29.51%-0.93%57.66%-14.12%31.54%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции G уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.15% против 18.99% соответственно.

G

1 день
-0.05%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-25.14%
3 года*
-5.47%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
4.15%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genpact Limited

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с G:
G с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUGG с MRK
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

G vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг доходности на риск G: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

1.07

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

1.66

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.24

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.00

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

7.32

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.07

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.59

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.86

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.38

-0.19

Корреляция

Корреляция между G и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и QQQ

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
G
Genpact Limited		1.87%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок G и QQQ

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.14%

-82.97%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.30%

-12.62%

-14.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.31%

-35.12%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.47%

-35.12%

-14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.62%

-7.86%

-23.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-32.99%

+17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

3.44%

+11.59%

Волатильность

Сравнение волатильности G и QQQ

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

6.61%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.61%

12.82%

+13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.86%

22.70%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

22.38%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

22.25%

+5.39%