PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение G с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между G и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности G и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
275.57%
1,031.75%
G
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

G:

1.90

QQQ:

0.36

Коэф-т Сортино

G:

3.54

QQQ:

0.60

Коэф-т Омега

G:

1.43

QQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

G:

1.34

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

G:

11.50

QQQ:

1.40

Индекс Язвы

G:

4.81%

QQQ:

5.08%

Дневная вол-ть

G:

29.12%

QQQ:

19.63%

Макс. просадка

G:

-64.14%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

G:

-8.97%

QQQ:

-12.25%

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции G уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.11% против 17.18% соответственно.


G

С начала года

17.72%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

28.66%

1 год

56.90%

5 лет

14.71%

10 лет

9.11%

QQQ

С начала года

-7.40%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

-1.48%

1 год

6.89%

5 лет

21.36%

10 лет

17.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности G и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение G c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа G, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
G: 1.90
QQQ: 0.36
Коэффициент Сортино G, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
G: 3.54
QQQ: 0.60
Коэффициент Омега G, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
G: 1.43
QQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара G, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
G: 1.34
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина G, с текущим значением в 11.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
G: 11.50
QQQ: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.90
0.36
G
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и QQQ

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
G
Genpact Limited
0.91%1.42%1.59%1.08%0.81%0.95%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок G и QQQ

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.97%
-12.25%
G
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности G и QQQ

Текущая волатильность для Genpact Limited (G) составляет 6.30%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что G испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.30%
7.73%
G
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab