PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZFLX с VEMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZFLX с VEMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).

FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZFLX и VEMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		7.81%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%18.41%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		-1.26%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%

Доходность по периодам

С начала года, FZFLX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FZFLX превзошли акции VEMPX по среднегодовой доходности: 12.08% против 10.95% соответственно.

FZFLX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.21%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.60%
1 год
26.35%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.15%
10 лет*
12.08%

VEMPX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.36%
1 год
20.17%
3 года*
15.09%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FTHIFZFLX с FLKSXFZFLX с FSMDXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FSDIX
Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VTPSXVEMPX с VMVAXVEMPX с VEMIXVEMPX с SPYVEMPX с VMIAXVEMPX с VSIAX

Сравнение комиссий FZFLX и VEMPX

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FZFLX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZFLX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZFLXVEMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.91

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.41

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.39

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

5.71

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZFLX vs. VEMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMPX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZFLXVEMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.91

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.18

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между FZFLX и VEMPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и VEMPX

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.58%, что больше доходности VEMPX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		53.58%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.19%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и VEMPX

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.03%, примерно равная максимальной просадке VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и VEMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZFLXVEMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.03%

-41.62%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-14.63%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.77%

-36.32%

+11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-41.62%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-7.17%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-8.04%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.57%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и VEMPX

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZFLXVEMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

7.02%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

13.51%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

22.99%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

22.38%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

22.33%

-1.42%