Сравнение FXY с VOO
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.66%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности FXY и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.66% против 15.15% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- -4.66%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам FXY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.78% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between FXY and VOO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | -0.18 |
The correlation between FXY and VOO shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. VOO — Ранг доходности на риск
FXY
VOO
Сравнение FXY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.32 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.45 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 10.68 | -12.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и VOO
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -33.99% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -8.90% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -18.69% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | -24.52% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -33.99% | -7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.61% | -0.88% | -55.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -3.67% | -24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.04% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и VOO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 3.48% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 9.98% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 12.52% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 16.92% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 17.99% | -8.82% |
Сравнение комиссий FXY и VOO
FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и VOO
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and VOO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (3.48%) compared to FXY (1.52%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.62% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.15% vs -4.66% for FXY. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.15% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.
VOO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while VOO is S&P 500. FXY tracks Japanese Yen, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор