Сравнение FXY с VOO
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.40%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности FXY и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.40% против 15.55% соответственно.
FXY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- -4.90%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- -4.40%
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам FXY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -2.25% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between FXY and VOO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | -0.18 |
The correlation between FXY and VOO shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. VOO — Ранг доходности на риск
FXY
VOO
Сравнение FXY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.44 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 3.23 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 15.03 | -16.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | 2.44 | -3.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 | 0.84 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | 0.87 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.89 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок FXY и VOO
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -33.99% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -8.90% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -18.69% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -24.52% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -33.99% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.92% | -0.32% | -55.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -3.69% | -24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 1.91% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и VOO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 2.78% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 8.90% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 11.80% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 16.81% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 18.00% | -8.67% |
Сравнение комиссий FXY и VOO
FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и VOO
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and VOO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (2.78%) compared to FXY (1.14%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs -4.40% for FXY. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs -4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.
VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while VOO is S&P 500. FXY tracks Japanese Yen, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор