Сравнение FXY с SPY
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.66%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности FXY и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.66% против 15.08% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- -4.66%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам FXY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.78% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between FXY and SPY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г. | -0.25 |
The correlation between FXY and SPY shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. SPY — Ранг доходности на риск
FXY
SPY
Сравнение FXY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.31 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.44 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 10.63 | -12.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и SPY
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.62%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -55.19% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -8.88% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -18.76% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | -24.50% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -33.72% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.61% | -0.91% | -55.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -9.02% | -18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.04% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и SPY
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.52%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 3.58% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 10.02% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 12.58% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 17.17% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 17.93% | -8.76% |
Сравнение комиссий FXY и SPY
FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и SPY
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and SPY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (3.58%) compared to FXY (1.52%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.62% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -4.66% for FXY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.
SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while SPY is S&P 500. FXY tracks Japanese Yen, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор