Сравнение FXY с SPY
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.78%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their -0.25 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FXY charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности FXY и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.78% против 15.27% соответственно.
FXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- -0.75%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- -3.89%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- -4.78%
- Всё время*
- -1.78%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.28M | $18.59M | $12.83M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам FXY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -0.89% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between FXY and SPY is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г. | -0.25 |
The correlation between FXY and SPY shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. SPY — Ранг доходности на риск
FXY
SPY
Сравнение FXY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.33 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.71 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 11.55 | -12.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и SPY
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.95%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -55.19% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -8.88% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -18.76% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -24.50% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -33.72% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -0.20% | -55.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -9.01% | -18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.08% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и SPY
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 3.19%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 4.10% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 10.32% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 12.88% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 17.21% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 17.96% | -8.83% |
Сравнение комиссий FXY и SPY
FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и SPY
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and SPY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (4.10%) compared to FXY (3.19%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.95% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs -4.78% for FXY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.
SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while SPY is S&P 500. FXY tracks Japanese Yen, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор