PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXY с YCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXY с YCL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и ProShares Ultra Yen (YCL).

FXY и YCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Japanese Yen. Фонд был запущен 12 февр. 2007 г.. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXY или YCL.

Корреляция

Корреляция между FXY и YCL составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FXY и YCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и ProShares Ultra Yen (YCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXY:

0.47

YCL:

0.16

Коэф-т Сортино

FXY:

0.72

YCL:

0.34

Коэф-т Омега

FXY:

1.08

YCL:

1.04

Коэф-т Кальмара

FXY:

0.09

YCL:

0.03

Коэф-т Мартина

FXY:

0.85

YCL:

0.21

Индекс Язвы

FXY:

5.86%

YCL:

12.74%

Дневная вол-ть

FXY:

11.74%

YCL:

23.89%

Макс. просадка

FXY:

-56.03%

YCL:

-86.82%

Текущая просадка

FXY:

-51.96%

YCL:

-85.16%

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у YCL с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции FXY превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: -2.62% против -9.38% соответственно.

FXY

С начала года

6.60%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

4.66%

1 год

5.47%

5 лет

-6.70%

10 лет

-2.62%

YCL

С начала года

10.42%

1 месяц

-5.71%

6 месяцев

6.34%

1 год

3.74%

5 лет

-16.80%

10 лет

-9.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXY и YCL

FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCL в 0.95%.

YCL
ProShares Ultra Yen
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXY и YCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXY
Ранг риск-скорректированной доходности FXY, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
YCL
Ранг риск-скорректированной доходности YCL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXY c YCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа YCL равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и YCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXY и YCL

Ни FXY, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FXY и YCL

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки YCL в -86.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и YCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и YCL

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 4.64%, в то время как у ProShares Ultra Yen (YCL) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...