PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXY с YCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXY с YCL

Последнее обновление 2 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и ProShares Ultra Yen (YCL).

FXY и YCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Japanese Yen. Фонд был запущен 12 февр. 2007 г.. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXY или YCL.

Корреляция

Корреляция между FXY и YCL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FXY и YCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и ProShares Ultra Yen (YCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-41.28%
-78.83%
FXY
YCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXY:

-0.04

YCL:

-0.39

Коэф-т Сортино

FXY:

0.03

YCL:

-0.44

Коэф-т Омега

FXY:

1.00

YCL:

0.95

Коэф-т Кальмара

FXY:

-0.01

YCL:

-0.10

Коэф-т Мартина

FXY:

-0.06

YCL:

-0.61

Индекс Язвы

FXY:

6.53%

YCL:

13.80%

Дневная вол-ть

FXY:

10.75%

YCL:

22.05%

Макс. просадка

FXY:

-56.03%

YCL:

-86.82%

Текущая просадка

FXY:

-52.86%

YCL:

-85.60%

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у YCL с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции FXY превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: -2.78% против -9.59% соответственно.

FXY

С начала года

4.61%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

-3.10%

1 год

-0.62%

5 лет

-6.88%

10 лет

-2.78%

YCL

С начала года

7.13%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

-9.32%

1 год

-8.52%

5 лет

-17.16%

10 лет

-9.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXY и YCL

FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCL в 0.95%.

YCL
ProShares Ultra Yen
График комиссии YCL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust
График комиссии FXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXY и YCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXY
Ранг риск-скорректированной доходности FXY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
YCL
Ранг риск-скорректированной доходности YCL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXY c YCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FXY, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.04-0.39
Коэффициент Сортино FXY, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.03-0.44
Коэффициент Омега FXY, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.000.95
Коэффициент Кальмара FXY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.01-0.10
Коэффициент Мартина FXY, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.06-0.61
FXY
YCL

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа YCL равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и YCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.04
-0.39
FXY
YCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXY и YCL

Ни FXY, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FXY и YCL

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки YCL в -86.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и YCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-52.86%
-85.60%
FXY
YCL

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и YCL

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 2.85%, в то время как у ProShares Ultra Yen (YCL) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.85%
6.29%
FXY
YCL