PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXY с YCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXY с YCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and YCL (ProShares Ultra Yen) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.49%/yr vs -12.52%/yr for YCL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FXY charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for YCL.

Доходность

Сравнение доходности FXY и YCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и ProShares Ultra Yen (YCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции FXY превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: -4.49% против -12.52% соответственно.

FXY

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-3.30%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.81%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
-4.49%

YCL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-23.60%
3 года*
-15.11%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXY и YCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-2.28%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%
YCL
ProShares Ultra Yen		-5.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%

Correlation

The correlation between FXY and YCL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2008 г.

0.93

The correlation between FXY and YCL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

ProShares Ultra Yen

Часто сравнивают с FXY:
FXY с SPYFXY с FXEFXY с EWJFXY с QQQFXY с DXJSFXY с IEFFXY с SCHD
Часто сравнивают с YCL:
YCL с YCSYCL с EUOYCL с BNKUYCL с TTTYCL с EWJYCL с SLVYCL с GLD

Доходность на риск

FXY vs. YCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXY
Ранг доходности на риск FXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXY c YCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXYYCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
-1.42

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
-2.19

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.77

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.96

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-1.41

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXY vs. YCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет -1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCL равному -1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и YCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXYYCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

-1.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

-0.95

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

-0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.50

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FXY и YCL

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки YCL в -88.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и YCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXYYCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-88.16%

+32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-24.63%

+13.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-39.97%

+24.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-66.22%

+32.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-76.74%

+35.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.93%

-88.16%

+32.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-53.11%

+25.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

16.81%

-9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и YCL

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.19%, в то время как у ProShares Ultra Yen (YCL) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXYYCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.71%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

11.53%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

16.80%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

20.52%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

18.61%

-9.28%

Сравнение комиссий FXY и YCL

FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXY и YCL

Ни FXY, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FXY and YCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

YCL has higher volatility (2.71%) compared to FXY (1.19%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs YCL's -88.16%.

On 10-year performance, FXY leads with -4.49% vs -12.52% for YCL. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXY has performed better with a -4.49% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.

FXY and YCL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FXY is categorized as Currency, while YCL is Leveraged Currency. FXY tracks Japanese Yen, while YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.95% for YCL.

FXY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.25 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXY и YCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор