Сравнение FXY с YCL
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and YCL (ProShares Ultra Yen) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.78%/yr vs -13.10%/yr for YCL. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FXY charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for YCL.
Доходность
Сравнение доходности FXY и YCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -4.14%. За последние 10 лет акции FXY превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: -4.78% против -13.10% соответственно.
FXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- -0.75%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- -3.89%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- -4.78%
- Всё время*
- -1.78%
YCL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.56%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- -17.03%
- 3 года*
- -13.43%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -13.10%
- Всё время*
- -9.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.28M | $18.59M | $12.83M | |
| $1.15M | $842.58K | $763.51K |
Сравнение доходности по годам FXY и YCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -0.89% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
YCL ProShares Ultra Yen | -4.14% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
Correlation
The correlation between FXY and YCL is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г. | 0.93 |
The correlation between FXY and YCL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. YCL — Ранг доходности на риск
FXY
YCL
Сравнение FXY c YCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | YCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.73 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.16 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и YCL
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.95%, что меньше максимальной просадки YCL в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и YCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -88.74% | +31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -23.28% | +12.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -38.85% | +23.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -67.75% | +32.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -77.87% | +35.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -87.94% | +32.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -53.44% | +25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 14.73% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и YCL
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 3.19%, в то время как у ProShares Ultra Yen (YCL) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.81% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 11.12% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 16.15% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 20.64% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 18.20% | -9.07% |
Сравнение комиссий FXY и YCL
FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и YCL
Ни FXY, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FXY and YCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YCL has higher volatility (5.81%) compared to FXY (3.19%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.95% vs YCL's -88.74%.
On 10-year performance, FXY leads with -4.78% vs -13.10% for YCL. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXY has performed better with a -4.78% return vs -13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
FXY and YCL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FXY is categorized as Currency, while YCL is Leveraged Currency. FXY tracks Japanese Yen, while YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.95% for YCL.
FXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и YCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор