Сравнение FXY с QQQ
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.78%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their -0.22 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FXY charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности FXY и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -4.78% против 20.75% соответственно.
FXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- -0.75%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- -3.89%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- -4.78%
- Всё время*
- -1.78%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.28M | $18.59M | $12.83M | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам FXY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -0.89% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between FXY and QQQ is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г. | -0.22 |
The correlation between FXY and QQQ shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FXY
QQQ
Сравнение FXY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.40 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 7.62 | -8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и QQQ
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.95%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -82.97% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -11.96% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -22.77% | +7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -35.12% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -35.12% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -3.76% | -51.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -32.61% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 3.77% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и QQQ
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 3.19%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 7.44% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 16.38% | -10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 19.56% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 22.97% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 22.53% | -13.40% |
Сравнение комиссий FXY и QQQ
FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и QQQ
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and QQQ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.44%) compared to FXY (3.19%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.95% vs QQQ's -82.97%.
On 10-year performance, QQQ leads with 20.75% vs -4.78% for FXY. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 20.75% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.
QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while QQQ is Nasdaq-100. FXY tracks Japanese Yen, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор