Сравнение FXY с IEF
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.99%/yr vs 0.59%/yr for IEF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXY charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности FXY и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -4.99% против 0.59% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- -10.86%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- -4.99%
IEF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение доходности по годам FXY и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.36% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.11% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Correlation
The correlation between FXY and IEF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г. | 0.52 |
The correlation between FXY and IEF has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. IEF — Ранг доходности на риск
FXY
IEF
Сравнение FXY c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.12 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.82 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 2.20 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и IEF
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.41% | -23.93% | -32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -4.07% | -7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.86% | -7.74% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.30% | -21.40% | -12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -23.93% | -17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.41% | -10.66% | -45.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.81% | -5.36% | -22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 1.51% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и IEF
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 0.79%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.54% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 3.54% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 4.75% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 7.72% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 6.62% | +2.61% |
Сравнение комиссий FXY и IEF
FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и IEF
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.87% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and IEF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEF has higher volatility (1.54%) compared to FXY (0.79%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.41% vs IEF's -23.93%.
On 10-year performance, IEF leads with 0.59% vs -4.99% for FXY. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEF has performed better with a 0.59% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.
IEF has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while IEF is Government Bonds. FXY tracks Japanese Yen, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.15% for IEF.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор