Сравнение FXY с FXE
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) are both Currency funds from Invesco - FXY tracks the Japanese Yen while FXE tracks the Euro. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.78%/yr vs 0.39%/yr for FXE. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXY и FXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям FXE по среднегодовой доходности: -4.78% против 0.39% соответственно.
FXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- -0.75%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- -3.89%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- -4.78%
- Всё время*
- -1.78%
FXE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- -1.78%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 0.39%
- Всё время*
- 0.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.48M | $6.68M | $15.79M | |
| $30.28M | $18.59M | $12.83M |
Сравнение доходности по годам FXY и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -0.89% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.22% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
Correlation
The correlation between FXY and FXE is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г. | 0.34 |
Over the past year, FXY and FXE have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. FXE — Ранг доходности на риск
FXY
FXE
Сравнение FXY c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.11 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 0.22 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и FXE
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и FXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -43.33% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -5.40% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -8.12% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -20.08% | -14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -26.46% | -15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -28.16% | -27.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -22.35% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.74% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и FXE
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 1.26% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 3.94% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 5.78% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 7.66% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 7.25% | +1.88% |
Сравнение комиссий FXY и FXE
И FXY, и FXE имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и FXE
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.75% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and FXE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXY has higher volatility (3.19%) compared to FXE (1.26%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.95% vs FXE's -43.33%.
On 10-year performance, FXE leads with 0.39% vs -4.78% for FXY. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXE has performed better with a 0.39% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY and FXE have the same expense ratio: 0.40% per year.
FXE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for FXY.
FXY tracks Japanese Yen, while FXE tracks Euro.
FXE currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и FXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор