PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXY с FXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXY с FXE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) are both Currency funds from Invesco - FXY tracks the Japanese Yen while FXE tracks the Euro. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.66%/yr vs 0.30%/yr for FXE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FXY и FXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у FXE с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям FXE по среднегодовой доходности: -4.66% против 0.30% соответственно.

FXY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
-2.61%
С начала года
-3.78%
1 год
-9.38%
3 года*
-5.60%
5 лет*
-7.98%
10 лет*
-4.66%

FXE

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
-0.98%
С начала года
-2.24%
1 год
-0.97%
3 года*
2.10%
5 лет*
0.17%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXY и FXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-3.78%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-2.24%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%

Correlation

The correlation between FXY and FXE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г.

0.34

Over the past year, FXY and FXE have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

Часто сравнивают с FXY:
FXY с YCLFXY с SPYFXY с EWJFXY с QQQFXY с DXJSFXY с IEFFXY с SCHD
Часто сравнивают с FXE:
FXE с EURUSD=XFXE с FXCFXE с UDNFXE с FXBFXE с VGKFXE с SPYFXE с VOO

Доходность на риск

FXY vs. FXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXY
Ранг доходности на риск FXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXY c FXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXYFXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-0.16

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
-0.18

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.98

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.18

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-0.38

-1.09

FXY vs. FXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа FXE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и FXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXY и FXE

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и FXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXYFXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-43.33%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-5.40%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-8.12%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.61%

-20.21%

-14.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.64%

-26.46%

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.61%

-28.89%

-27.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.90%

-22.34%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

2.56%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и FXE

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.52%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXYFXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.61%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

4.47%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

6.18%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

7.66%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.17%

7.26%

+1.91%

Сравнение комиссий FXY и FXE

И FXY, и FXE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXY и FXE

FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

ПозицияTTM2025202420232022
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		0.75%0.94%2.28%1.49%0.01%
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXY and FXE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXE has higher volatility (1.61%) compared to FXY (1.52%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.62% vs FXE's -43.33%.

On 10-year performance, FXE leads with 0.30% vs -4.66% for FXY. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXE has performed better with a 0.30% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXY and FXE have the same expense ratio: 0.40% per year.

FXE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for FXY.

FXY tracks Japanese Yen, while FXE tracks Euro.

FXE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXY и FXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор