Сравнение FXY с FXE
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) are both Currency funds from Invesco - FXY tracks the Japanese Yen while FXE tracks the Euro. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.49%/yr vs 0.15%/yr for FXE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXY и FXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у FXE с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям FXE по среднегодовой доходности: -4.49% против 0.15% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- -4.81%
- 5 лет*
- -7.79%
- 10 лет*
- -4.49%
FXE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам FXY и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -2.28% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.03% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
Correlation
The correlation between FXY and FXE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г. | 0.34 |
Over the past year, FXY and FXE have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. FXE — Ранг доходности на риск
FXY
FXE
Сравнение FXY c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXY | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.54 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1.28 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXY | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 0.43 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 | -0.03 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.02 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.02 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FXY и FXE
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и FXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -43.33% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -5.02% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -8.12% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -22.32% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -26.46% | -14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.93% | -28.01% | -27.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -22.31% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 2.09% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и FXE
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеют волатильность 1.19% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.21% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 4.24% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.38% | 6.24% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 7.66% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 7.32% | +2.01% |
Сравнение комиссий FXY и FXE
И FXY, и FXE имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и FXE
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.73% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and FXE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXE has higher volatility (1.21%) compared to FXY (1.19%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs FXE's -43.33%.
On 10-year performance, FXE leads with 0.15% vs -4.49% for FXY. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXE has performed better with a 0.15% return vs -4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY and FXE have the same expense ratio: 0.40% per year.
FXE has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for FXY.
FXY tracks Japanese Yen, while FXE tracks Euro.
FXE currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и FXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор