Сравнение FXY с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
FXY и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Japanese Yen. Фонд был запущен 12 февр. 2007 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXY и EWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXY и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -1.48% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.11% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -3.97% против 9.04% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- -7.47%
- 10 лет*
- -3.97%
EWJ
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXY и EWJ
FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.
Доходность на риск
FXY vs. EWJ — Ранг доходности на риск
FXY
EWJ
Сравнение FXY c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXY | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 1.49 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 2.12 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.35 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 8.67 | -9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXY | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.49 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.40 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.52 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.10 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FXY и EWJ составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и EWJ
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.22% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок FXY и EWJ
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и EWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXY | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -60.93% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -13.59% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.49% | -33.14% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -33.14% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.57% | -7.97% | -47.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.49% | -21.84% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 3.68% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и EWJ
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 2.33%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXY | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 9.02% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 15.04% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 21.96% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.20% | 18.12% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 17.32% | -7.85% |