PortfoliosLab logo
Сравнение FXY с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXY и EWJ составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности FXY и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-25.84%
56.55%
FXY
EWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXY:

-0.04

EWJ:

0.07

Коэф-т Сортино

FXY:

0.03

EWJ:

0.22

Коэф-т Омега

FXY:

1.00

EWJ:

1.03

Коэф-т Кальмара

FXY:

-0.01

EWJ:

0.10

Коэф-т Мартина

FXY:

-0.06

EWJ:

0.26

Индекс Язвы

FXY:

6.53%

EWJ:

4.92%

Дневная вол-ть

FXY:

10.75%

EWJ:

17.97%

Макс. просадка

FXY:

-56.03%

EWJ:

-58.89%

Текущая просадка

FXY:

-52.86%

EWJ:

-4.73%

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -2.78% против 5.12% соответственно.


FXY

С начала года

4.61%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

-3.10%

1 год

-0.74%

5 лет

-6.97%

10 лет

-2.78%

EWJ

С начала года

2.04%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

-3.38%

1 год

1.35%

5 лет

7.15%

10 лет

5.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXY и EWJ

FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.


График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXY и EWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXY
Ранг риск-скорректированной доходности FXY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXY c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXY, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.040.07
Коэффициент Сортино FXY, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.030.22
Коэффициент Омега FXY, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.03
Коэффициент Кальмара FXY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.010.10
Коэффициент Мартина FXY, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.060.26
FXY
EWJ

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.04
0.07
FXY
EWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXY и EWJ

FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.30%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FXY и EWJ

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-52.86%
-4.73%
FXY
EWJ

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и EWJ

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 2.85%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.85%
4.35%
FXY
EWJ