PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXY с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXY с EWJ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

FXY и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Japanese Yen. Фонд был запущен 12 февр. 2007 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXY или EWJ.

Корреляция

Корреляция между FXY и EWJ составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FXY и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXY:

0.47

EWJ:

0.44

Коэф-т Сортино

FXY:

0.72

EWJ:

0.67

Коэф-т Омега

FXY:

1.08

EWJ:

1.09

Коэф-т Кальмара

FXY:

0.09

EWJ:

0.56

Коэф-т Мартина

FXY:

0.85

EWJ:

1.68

Индекс Язвы

FXY:

5.86%

EWJ:

4.86%

Дневная вол-ть

FXY:

11.74%

EWJ:

21.30%

Макс. просадка

FXY:

-56.03%

EWJ:

-58.89%

Текущая просадка

FXY:

-51.96%

EWJ:

-0.76%

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -2.62% против 5.01% соответственно.

FXY

С начала года

6.60%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

4.66%

1 год

5.47%

5 лет

-6.70%

10 лет

-2.62%

EWJ

С начала года

7.68%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

7.12%

1 год

9.22%

5 лет

8.89%

10 лет

5.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXY и EWJ

FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.

EWJ
iShares MSCI Japan ETF
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXY и EWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXY
Ранг риск-скорректированной доходности FXY, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXY c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXY и EWJ

FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		2.18%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FXY и EWJ

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и EWJ

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...