PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FXY с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXY и EWJ составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности FXY и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.60%
51.38%
FXY
EWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXY:

-0.79

EWJ:

0.52

Коэф-т Сортино

FXY:

-1.12

EWJ:

0.81

Коэф-т Омега

FXY:

0.87

EWJ:

1.10

Коэф-т Кальмара

FXY:

-0.15

EWJ:

0.75

Коэф-т Мартина

FXY:

-1.13

EWJ:

2.14

Индекс Язвы

FXY:

7.54%

EWJ:

4.29%

Дневная вол-ть

FXY:

10.75%

EWJ:

17.62%

Макс. просадка

FXY:

-56.03%

EWJ:

-58.89%

Текущая просадка

FXY:

-54.62%

EWJ:

-7.87%

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -3.06% против 5.49% соответственно.


FXY

С начала года

-10.29%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

1.81%

1 год

-9.49%

5 лет

-7.43%

10 лет

-3.06%

EWJ

С начала года

5.62%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.87%

1 год

7.30%

5 лет

3.86%

10 лет

5.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXY и EWJ

FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.


EWJ
iShares MSCI Japan ETF
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FXY c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXY, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.790.52
Коэффициент Сортино FXY, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.120.81
Коэффициент Омега FXY, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.871.10
Коэффициент Кальмара FXY, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.150.75
Коэффициент Мартина FXY, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.132.14
FXY
EWJ

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.79
0.52
FXY
EWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXY и EWJ

FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.38%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%

Просадки

Сравнение просадок FXY и EWJ

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.62%
-7.87%
FXY
EWJ

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и EWJ

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 3.24%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.24%
5.08%
FXY
EWJ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab