PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

FXY — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Japanese Yen. FXY запущен 12 февр. 2007 г. и имеет комиссию в 0.40%.

Информация о ETF

ISIN

US46138W1071

CUSIP

46138W107

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

12 февр. 2007 г.

Регион

Developed Asia Pacific (Japan)

Категория

Currency

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Japanese Yen

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Валюта

Комиссия

Комиссия FXY составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Популярные сравнения:
FXY с YCL FXY с DXJS FXY с SPY FXY с EWJ FXY с SCHD FXY с ^TNX FXY с FXE FXY с IEF FXY с QQQ FXY с BND
Популярные сравнения:
FXY с YCL FXY с DXJS FXY с SPY FXY с EWJ FXY с SCHD FXY с ^TNX FXY с FXE FXY с IEF FXY с QQQ FXY с BND

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) показал доход в 10.17% с начала года и 9.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXY составила -1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

FXY

С начала года

10.17%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

4.58%

1 год

9.76%

3 года

-3.35%

5 лет

-5.78%

10 лет

-1.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.45%3.11%0.29%4.94%-0.79%0.86%10.17%
2024-4.22%-1.98%-0.89%-4.13%0.24%-2.23%7.22%2.59%1.61%-5.46%1.50%-4.99%-10.93%
20230.79%-4.47%2.45%-2.54%-2.25%-3.40%1.16%-2.10%-2.71%-1.46%2.19%5.09%-7.44%
2022-0.06%0.15%-5.67%-6.20%0.76%-5.15%1.73%-4.09%-4.00%-2.79%7.55%5.26%-12.75%
2021-1.51%-1.75%-3.77%1.22%-0.51%-1.20%1.25%-0.33%-1.22%-2.37%0.78%-1.94%-10.90%
20200.24%0.33%0.30%0.14%-0.54%-0.14%1.96%-0.13%0.35%0.75%0.23%1.06%4.61%
20190.62%-2.40%0.65%-0.69%2.84%0.44%-0.97%2.37%-1.79%0.08%-1.33%0.67%0.37%
20183.22%2.34%0.19%-2.73%0.43%-1.77%-1.03%0.60%-2.25%0.67%-0.58%3.43%2.31%
20173.50%0.47%0.83%-0.15%0.59%-1.58%2.00%0.22%-2.36%-1.04%0.47%0.31%3.17%
2016-0.77%7.34%0.16%5.71%-3.93%7.12%1.21%-1.44%1.99%-3.34%-8.44%-2.07%2.34%
20151.97%-1.85%-0.32%0.44%-3.85%1.41%-1.30%2.20%0.99%-0.59%-2.00%2.40%-0.71%
20143.04%0.36%-1.45%0.96%0.37%0.48%-1.60%-1.16%-5.14%-2.42%-5.35%-0.98%-12.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FXY составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FXY, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За 5 лет: -0.59
  • За 10 лет: -0.19
  • За всё время: -0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust показал максимальную просадку в 56.03%, зарегистрированную 10 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust составляет 50.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.03%31 окт. 2011 г.319210 июл. 2024 г.———
-13.65%18 дек. 2008 г.746 апр. 2009 г.16427 нояб. 2009 г.238
-12.05%18 мар. 2008 г.10615 авг. 2008 г.4823 окт. 2008 г.154
-8.76%1 дек. 2009 г.1053 мая 2010 г.643 авг. 2010 г.169
-7.63%18 мар. 2011 г.146 апр. 2011 г.7220 июл. 2011 г.86
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...