PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXY с DXJS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXY с DXJS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS).

FXY и DXJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Japanese Yen. Фонд был запущен 12 февр. 2007 г.. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXY и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXY и DXJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-1.35%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		17.27%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 17.27%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям DXJS по среднегодовой доходности: -3.96% против 16.61% соответственно.

FXY

1 день
0.64%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-6.96%
1 год
-5.89%
3 года*
-6.20%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
-3.96%

DXJS

1 день
2.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
17.27%
6 месяцев
31.32%
1 год
58.83%
3 года*
34.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
16.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с FXY:
FXY с YCLFXY с SPYFXY с FXEFXY с EWJFXY с QQQFXY с SCHDFXY с IEF
Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с AVDVDXJS с PRIJ.L

Сравнение комиссий FXY и DXJS

FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.

DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Доходность на риск

FXY vs. DXJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXY
Ранг доходности на риск FXY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXY c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXYDXJSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

2.81

-3.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.78

3.53

-4.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.48

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

4.69

-5.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

19.87

-20.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXY vs. DXJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа DXJS равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXYDXJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

2.81

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

1.29

-2.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.84

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.74

-0.92

Корреляция

Корреляция между FXY и DXJS составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXY и DXJS

FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.62%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Просадки

Сравнение просадок FXY и DXJS

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки DXJS в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и DXJS.

Загрузка...

Показатели просадок

FXYDXJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-39.30%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.47%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-16.49%

-18.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-39.30%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.51%

-5.55%

-49.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.48%

-6.54%

-20.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

2.89%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и DXJS

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 2.33%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXYDXJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

7.98%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

15.20%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

21.06%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.20%

17.83%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

19.88%

-10.41%