PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXY с DXJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXY с DXJS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS).

FXY и DXJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Japanese Yen. Фонд был запущен 12 февр. 2007 г.. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXY или DXJS.

Корреляция

Корреляция между FXY и DXJS составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FXY и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXY:

0.58

DXJS:

0.33

Коэф-т Сортино

FXY:

0.87

DXJS:

0.64

Коэф-т Омега

FXY:

1.10

DXJS:

1.09

Коэф-т Кальмара

FXY:

0.11

DXJS:

0.50

Коэф-т Мартина

FXY:

1.03

DXJS:

1.79

Индекс Язвы

FXY:

5.85%

DXJS:

4.59%

Дневная вол-ть

FXY:

11.52%

DXJS:

20.52%

Макс. просадка

FXY:

-56.03%

DXJS:

-39.29%

Текущая просадка

FXY:

-51.23%

DXJS:

-1.50%

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у DXJS с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям DXJS по среднегодовой доходности: -2.48% против 10.38% соответственно.

FXY

С начала года

8.24%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

4.79%

1 год

6.85%

5 лет

-6.37%

10 лет

-2.48%

DXJS

С начала года

2.34%

1 месяц

10.80%

6 месяцев

7.15%

1 год

6.95%

5 лет

18.08%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXY и DXJS

FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.

DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXY и DXJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXY
Ранг риск-скорректированной доходности FXY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
DXJS
Ранг риск-скорректированной доходности DXJS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXY c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа DXJS равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXY и DXJS

FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		3.22%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.16%2.06%1.53%1.66%3.99%8.65%

Просадки

Сравнение просадок FXY и DXJS

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки DXJS в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и DXJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и DXJS

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 4.73%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...