Сравнение FXI с MSTZ
FXI (iShares China Large-Cap ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. FXI is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, FXI returned -6.15% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. FXI charges 0.74%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности FXI и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -9.14%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
FXI
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -13.03%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 2.09%
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXI и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -9.14% | 28.95% | 17.30% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between FXI and MSTZ is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXI vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
FXI
MSTZ
Сравнение FXI c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXI | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.55 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 6.84 | -7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXI и MSTZ
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -99.38% | +26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -84.89% | +61.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.45% | -97.53% | +69.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -94.55% | +63.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 43.95% | -34.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и MSTZ
Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.30%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 55.03% | -48.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 134.45% | -120.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 148.58% | -128.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 170.73% | -139.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 170.73% | -143.15% |
Сравнение комиссий FXI и MSTZ
FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и MSTZ
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 1.97% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXI and MSTZ have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to FXI (6.30%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -6.15% for FXI. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
FXI has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for MSTZ.
FXI is categorized as China Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXI и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор