PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXI с EWH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с EWH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while EWH is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Hong Kong 25-50 Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.48%/yr vs 4.25%/yr for EWH. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. FXI charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for EWH.

Доходность

Сравнение доходности FXI и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям EWH по среднегодовой доходности: 2.48% против 4.25% соответственно.

FXI

1 день
-0.63%
1 месяц
11.05%
6 месяцев
-5.01%
С начала года
-5.06%
1 год
-2.38%
3 года*
10.14%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.48%
Всё время*
5.52%

EWH

1 день
-1.27%
1 месяц
6.59%
6 месяцев
-2.14%
С начала года
8.22%
1 год
13.95%
3 года*
10.70%
5 лет*
1.14%
10 лет*
4.25%
Всё время*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWH

iShares MSCI Hong Kong ETF
$73.75M$68.68M$67.43M

FXI

iShares China Large-Cap ETF
$719.56M$757.31M$954.29M

Сравнение доходности по годам FXI и EWH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-5.06%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		8.22%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%

Correlation

The correlation between FXI and EWH is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2004 г.

0.81

The correlation between FXI and EWH shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXI и EWH

Секторы
FXI
EWH

Финансовые услуги

35.2%
42.5%

Потребительский циклический сектор

25.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

17.8%
1.8%

Технологии

5.9%

-

Энергетика

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Промышленность

2.8%
19.8%

Здравоохранение

2.6%

-

Недвижимость

1.0%
17.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.6%

Коммунальные услуги

0.3%
12.1%

Финансовые услуги

FXI
35.2%
EWH
42.5%

Потребительский циклический сектор

FXI
25.3%
EWH
3.8%

Коммуникационные услуги

FXI
17.8%
EWH
1.8%

Технологии

FXI
5.9%
EWH

-

Энергетика

FXI
4.8%
EWH

-

Сырьевые материалы

FXI
3.4%
EWH

-

Промышленность

FXI
2.8%
EWH
19.8%

Здравоохранение

FXI
2.6%
EWH

-

Недвижимость

FXI
1.0%
EWH
17.5%

Потребительский защитный сектор

FXI
0.8%
EWH
2.6%

Коммунальные услуги

FXI
0.3%
EWH
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EEMFXI с GXCFXI с EWY
Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с EWYEWH с EWSEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPPEWH с SPY

Доходность на риск

FXI vs. EWH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FXI c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIEWHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.85

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.29

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.04

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

2.69

-2.92

FXI vs. EWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа EWH равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и EWH

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и EWH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIEWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-66.44%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-13.41%

-9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-23.77%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.88%

-39.32%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-42.71%

-18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.24%

-6.33%

-18.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.20%

-19.42%

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.08%

5.20%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и EWH

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIEWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.22%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

11.99%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

16.55%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.44%

20.10%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

19.52%

+8.08%

Сравнение комиссий FXI и EWH

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EWH в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и EWH

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности EWH в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.58%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.88%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

FXI and EWH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXI has higher volatility (5.19%) compared to EWH (4.22%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs EWH's -66.44%.

On 10-year performance, EWH leads with 4.25% vs 2.48% for FXI. On fees, EWH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWH has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWH has performed better with a 4.25% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

EWH has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.88% for FXI.

FXI is categorized as China Equities, while EWH is Asia Pacific Equities. FXI tracks FTSE China 50 Index, while EWH tracks MSCI Hong Kong 25-50 Index (USD) (Net). Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.50% for EWH.

EWH currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и EWH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор