Сравнение FXI с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
FXI и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXI или EWH.
Основные характеристики
| FXI | EWH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.02% | 1.78% |
| Дох-ть за 1 год | 5.26% | -7.40% |
| Дох-ть за 3 года | -11.75% | -10.53% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.04% | -4.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.13% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | -0.44 |
| Дневная вол-ть | 28.11% | 20.46% |
| Макс. просадка | -72.68% | -66.43% |
| Current Drawdown | -44.13% | -30.87% |
Корреляция
Корреляция между FXI и EWH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXI и EWH
С начала года, FXI показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям EWH по среднегодовой доходности: 0.13% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXI и EWH
FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXI c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и EWH
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности EWH в 4.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.68% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 2.18% | 2.72% | 2.68% | 2.30% | 2.68% | 2.89% | 2.50% | 2.63% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.20% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% | 3.52% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок FXI и EWH
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и EWH
iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.