Сравнение FXI с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
FXI и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXI или EWH.
Доходность
Сравнение доходности FXI и EWH
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям EWH по среднегодовой доходности: -0.33% против 0.71% соответственно.
FXI
26.87%
-5.53%
6.75%
17.17%
-3.81%
-0.33%
EWH
1.10%
-5.55%
-0.50%
0.82%
-3.21%
0.71%
Основные характеристики
| FXI | EWH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.11 | 0.30 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.92 | 0.23 |
| Индекс Язвы | 10.28% | 9.32% |
| Дневная вол-ть | 32.36% | 23.62% |
| Макс. просадка | -72.68% | -66.43% |
| Текущая просадка | -39.94% | -31.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXI и EWH
FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между FXI и EWH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXI c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и EWH
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности EWH в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.28% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% | 2.51% | 2.64% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.54% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок FXI и EWH
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и EWH
iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.