Сравнение FXI с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
FXI и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXI и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXI и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXI показывает доходность -7.13%, а MCHI немного выше – -6.78%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 3.03% против 4.62% соответственно.
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXI и MCHI
FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
FXI vs. MCHI — Ранг доходности на риск
FXI
MCHI
Сравнение FXI c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXI | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.21 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.45 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.30 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXI | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.21 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.19 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.09 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FXI и MCHI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и MCHI
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок FXI и MCHI
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXI | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -62.95% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -17.17% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -57.18% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | -62.95% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -36.43% | +9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.27% | -24.40% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 6.63% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и MCHI
iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 6.74% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXI | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.82% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 14.83% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 23.85% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 30.67% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 27.39% | +0.31% |