PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXI с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXI и MCHI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FXI с MCHI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI).

FXI и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXI или MCHI.

Доходность

Сравнение доходности FXI и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXI:

0.90

MCHI:

0.62

Коэф-т Сортино

FXI:

1.40

MCHI:

1.05

Коэф-т Омега

FXI:

1.18

MCHI:

1.14

Коэф-т Кальмара

FXI:

0.57

MCHI:

0.36

Коэф-т Мартина

FXI:

2.84

MCHI:

1.60

Индекс Язвы

FXI:

10.31%

MCHI:

12.56%

Дневная вол-ть

FXI:

34.93%

MCHI:

34.61%

Макс. просадка

FXI:

-72.68%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

FXI:

-29.78%

MCHI:

-40.72%

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -0.99% против 0.52% соответственно.

FXI

С начала года

14.98%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

17.20%

1 год

31.26%

3 года

5.77%

5 лет

0.05%

10 лет

-0.99%

MCHI

С начала года

12.72%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

13.76%

1 год

21.17%

3 года

3.29%

5 лет

-0.91%

10 лет

0.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

iShares MSCI China ETF

Сравнение комиссий FXI и MCHI

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

FXI
iShares China Large-Cap ETF
MCHI
iShares MSCI China ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXI и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг риск-скорректированной доходности FXI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXI c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и MCHI

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности MCHI в 2.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.53%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.05%2.31%3.49%2.15%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок FXI и MCHI

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и MCHI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и MCHI

iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 6.88% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...