PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с MCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds from iShares - FXI tracks the FTSE China 50 Index while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.81%/yr vs 4.49%/yr for MCHI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FXI charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности FXI и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXI показывает доходность -7.36%, а MCHI немного выше – -7.22%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 2.81% против 4.49% соответственно.

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between FXI and MCHI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.96

The correlation between FXI and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXI и MCHI

Секторы
FXI
MCHI

Финансовые услуги

34.4%
19.1%

Потребительский циклический сектор

25.7%
26.4%

Коммуникационные услуги

12.2%
18.8%

Технологии

9.3%
9.6%

Энергетика

5.2%
3.7%

Сырьевые материалы

4.1%
5.5%

Промышленность

3.8%
5.0%

Здравоохранение

2.2%
5.4%

Недвижимость

1.1%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.2%

Коммунальные услуги

0.4%
1.7%

Финансовые услуги

FXI
34.4%
MCHI
19.1%

Потребительский циклический сектор

FXI
25.7%
MCHI
26.4%

Коммуникационные услуги

FXI
12.2%
MCHI
18.8%

Технологии

FXI
9.3%
MCHI
9.6%

Энергетика

FXI
5.2%
MCHI
3.7%

Сырьевые материалы

FXI
4.1%
MCHI
5.5%

Промышленность

FXI
3.8%
MCHI
5.0%

Здравоохранение

FXI
2.2%
MCHI
5.4%

Недвижимость

FXI
1.1%
MCHI
1.5%

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
MCHI
3.2%

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
MCHI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXCFXI с EWY
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYAMCHI с VOO

Доходность на риск

FXI vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.20

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.42

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.23

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

0.48

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.20

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.19

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.09

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FXI и MCHI

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-62.95%

-9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-17.17%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-25.85%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-56.98%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-62.95%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.05%

-36.74%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-24.53%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

8.36%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и MCHI

iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 7.13% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.27%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

14.51%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

20.16%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

30.71%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

27.39%

+0.27%

Сравнение комиссий FXI и MCHI

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и MCHI

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности MCHI в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FXI and MCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MCHI has higher volatility (7.27%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, MCHI leads with 4.49% vs 2.81% for FXI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 4.49% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.28% for MCHI.

FXI tracks FTSE China 50 Index, while MCHI tracks MSCI China Index. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.59% for MCHI.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор