PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXI с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с ASHR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both China Equities funds - FXI tracks the FTSE China 50 Index while ASHR tracks the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.48%/yr vs 4.90%/yr for ASHR. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FXI charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности FXI и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям ASHR по среднегодовой доходности: 2.48% против 4.90% соответственно.

FXI

1 день
-0.63%
1 месяц
11.05%
6 месяцев
-5.01%
С начала года
-5.06%
1 год
-2.38%
3 года*
10.14%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.48%
Всё время*
5.52%

ASHR

1 день
0.49%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.11%
С начала года
5.08%
1 год
22.98%
3 года*
8.74%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
4.90%
Всё время*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASHR

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
$140.41M$152.53M$162.27M

FXI

iShares China Large-Cap ETF
$719.56M$757.31M$954.29M

Сравнение доходности по годам FXI и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-5.06%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		5.08%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between FXI and ASHR is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.72

The correlation between FXI and ASHR shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXI и ASHR

Секторы
FXI
ASHR

Финансовые услуги

35.2%
19.8%

Потребительский циклический сектор

25.3%
5.9%

Коммуникационные услуги

17.8%
0.6%

Технологии

5.9%
30.3%

Энергетика

4.8%
2.3%

Сырьевые материалы

3.4%
9.3%

Промышленность

2.8%
16.9%

Здравоохранение

2.6%
4.3%

Недвижимость

1.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
6.7%

Коммунальные услуги

0.3%
2.9%

Финансовые услуги

FXI
35.2%
ASHR
19.8%

Потребительский циклический сектор

FXI
25.3%
ASHR
5.9%

Коммуникационные услуги

FXI
17.8%
ASHR
0.6%

Технологии

FXI
5.9%
ASHR
30.3%

Энергетика

FXI
4.8%
ASHR
2.3%

Сырьевые материалы

FXI
3.4%
ASHR
9.3%

Промышленность

FXI
2.8%
ASHR
16.9%

Здравоохранение

FXI
2.6%
ASHR
4.3%

Недвижимость

FXI
1.0%
ASHR
0.5%

Потребительский защитный сектор

FXI
0.8%
ASHR
6.7%

Коммунальные услуги

FXI
0.3%
ASHR
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXCFXI с EWY
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBAASHR с CHAU

Доходность на риск

FXI vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FXI c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.17

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.71

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.35

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

6.66

-6.89

FXI vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ASHR равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и ASHR

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-51.30%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-9.84%

-13.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-33.12%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.88%

-44.10%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-51.30%

-9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.24%

-19.48%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.20%

-29.02%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.08%

3.46%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и ASHR

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 5.19%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

8.07%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

15.45%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

19.80%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.44%

23.98%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

24.21%

+3.39%

Сравнение комиссий FXI и ASHR

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и ASHR

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности ASHR в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.20%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.88%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

FXI and ASHR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (8.07%) compared to FXI (5.19%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs ASHR's -51.30%.

On 10-year performance, ASHR leads with 4.90% vs 2.48% for FXI. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHR has performed better with a 4.90% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

ASHR has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.88% for FXI.

FXI tracks FTSE China 50 Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.65% for ASHR.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор