PortfoliosLab logo
Сравнение FXI с ASHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXI и ASHR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FXI и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.08%
51.28%
FXI
ASHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXI:

1.12

ASHR:

0.28

Коэф-т Сортино

FXI:

1.73

ASHR:

0.63

Коэф-т Омега

FXI:

1.23

ASHR:

1.10

Коэф-т Кальмара

FXI:

0.77

ASHR:

0.19

Коэф-т Мартина

FXI:

3.47

ASHR:

0.51

Индекс Язвы

FXI:

11.39%

ASHR:

18.19%

Дневная вол-ть

FXI:

35.39%

ASHR:

33.30%

Макс. просадка

FXI:

-72.68%

ASHR:

-51.30%

Текущая просадка

FXI:

-31.83%

ASHR:

-40.91%

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью -2.04%. За последние 10 лет акции FXI превзошли акции ASHR по среднегодовой доходности: -1.95% против -2.64% соответственно.


FXI

С начала года

11.63%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

8.73%

1 год

36.00%

5 лет

-0.10%

10 лет

-1.95%

ASHR

С начала года

-2.04%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-5.72%

1 год

8.62%

5 лет

0.61%

10 лет

-2.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXI и ASHR

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.


График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXI: 0.74%
График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASHR: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXI и ASHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXI
Ранг риск-скорректированной доходности FXI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

ASHR
Ранг риск-скорректированной доходности ASHR, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXI c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXI: 1.12
ASHR: 0.28
Коэффициент Сортино FXI, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXI: 1.73
ASHR: 0.63
Коэффициент Омега FXI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FXI: 1.23
ASHR: 1.10
Коэффициент Кальмара FXI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXI: 0.77
ASHR: 0.19
Коэффициент Мартина FXI, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXI: 3.47
ASHR: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ASHR равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.28
FXI
ASHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и ASHR

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности ASHR в 1.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXI
iShares China Large-Cap ETF
1.58%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
1.15%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%

Просадки

Сравнение просадок FXI и ASHR

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и ASHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.83%
-40.91%
FXI
ASHR

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и ASHR

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.26%
10.44%
FXI
ASHR