PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с KWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - FXI tracks the FTSE China 50 Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.81%/yr vs -0.18%/yr for KWEB. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FXI charges 0.74%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности FXI и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -20.32%. За последние 10 лет акции FXI превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 2.81% против -0.18% соответственно.

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between FXI and KWEB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.80

The correlation between FXI and KWEB shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXI и KWEB

Секторы
FXI
KWEB

Финансовые услуги

34.4%
2.2%

Потребительский циклический сектор

25.7%
37.7%

Коммуникационные услуги

12.2%
24.8%

Технологии

9.3%
17.6%

Энергетика

5.2%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Промышленность

3.8%
3.1%

Здравоохранение

2.2%
6.0%

Недвижимость

1.1%
5.2%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.1%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

FXI
34.4%
KWEB
2.2%

Потребительский циклический сектор

FXI
25.7%
KWEB
37.7%

Коммуникационные услуги

FXI
12.2%
KWEB
24.8%

Технологии

FXI
9.3%
KWEB
17.6%

Энергетика

FXI
5.2%
KWEB

-

Сырьевые материалы

FXI
4.1%
KWEB

-

Промышленность

FXI
3.8%
KWEB
3.1%

Здравоохранение

FXI
2.2%
KWEB
6.0%

Недвижимость

FXI
1.1%
KWEB
5.2%

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
KWEB
3.1%

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXCFXI с EWY
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINNKWEB с GXC

Доходность на риск

FXI vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
-0.56

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
-0.67

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.92

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

-0.45

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

-0.90

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

-0.56

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.30

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

-0.00

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.06

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FXI и KWEB

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-80.92%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-34.13%

+18.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-34.13%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-72.17%

+17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-80.92%

+20.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.05%

-68.62%

+41.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-35.25%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

16.97%

-9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и KWEB

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 7.13%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

11.53%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

20.09%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

27.25%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

47.67%

-16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

39.98%

-12.32%

Сравнение комиссий FXI и KWEB

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и KWEB

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности KWEB в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FXI and KWEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (11.53%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs KWEB's -80.92%.

On 10-year performance, FXI leads with 2.81% vs -0.18% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXI has performed better with a 2.81% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

KWEB has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 2.61% for FXI.

FXI tracks FTSE China 50 Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.70% for KWEB.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор