PortfoliosLab logo
Сравнение FXI с CQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXI и CQQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FXI и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.43%
90.39%
FXI
CQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXI:

1.12

CQQQ:

0.72

Коэф-т Сортино

FXI:

1.73

CQQQ:

1.33

Коэф-т Омега

FXI:

1.23

CQQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

FXI:

0.77

CQQQ:

0.43

Коэф-т Мартина

FXI:

3.47

CQQQ:

2.10

Индекс Язвы

FXI:

11.39%

CQQQ:

14.54%

Дневная вол-ть

FXI:

35.39%

CQQQ:

42.24%

Макс. просадка

FXI:

-72.68%

CQQQ:

-73.99%

Текущая просадка

FXI:

-31.83%

CQQQ:

-61.25%

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям CQQQ по среднегодовой доходности: -1.95% против -0.07% соответственно.


FXI

С начала года

11.63%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

8.73%

1 год

36.00%

5 лет

-0.10%

10 лет

-1.95%

CQQQ

С начала года

5.43%

1 месяц

-8.22%

6 месяцев

2.07%

1 год

27.05%

5 лет

-3.76%

10 лет

-0.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXI и CQQQ

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CQQQ в 0.70%.


График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXI: 0.74%
График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CQQQ: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXI и CQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXI
Ранг риск-скорректированной доходности FXI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXI c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXI: 1.12
CQQQ: 0.72
Коэффициент Сортино FXI, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXI: 1.73
CQQQ: 1.33
Коэффициент Омега FXI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FXI: 1.23
CQQQ: 1.16
Коэффициент Кальмара FXI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXI: 0.77
CQQQ: 0.43
Коэффициент Мартина FXI, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXI: 3.47
CQQQ: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.72
FXI
CQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и CQQQ

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности CQQQ в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXI
iShares China Large-Cap ETF
1.58%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.27%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%

Просадки

Сравнение просадок FXI и CQQQ

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и CQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.83%
-61.25%
FXI
CQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и CQQQ

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 15.26%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.26%
16.88%
FXI
CQQQ