PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с GXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - FXI tracks the FTSE China 25 Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.81%/yr vs 5.12%/yr for GXC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FXI charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности FXI и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -3.76%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: 2.81% против 5.12% соответственно.

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%

GXC

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.91%
1 год
10.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.76%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between FXI and GXC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2007 г.

0.96

The correlation between FXI and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXI и GXC

Секторы
FXI
GXC

Финансовые услуги

34.4%
17.1%

Потребительский циклический сектор

25.7%
22.9%

Коммуникационные услуги

12.2%
14.3%

Технологии

9.3%
11.9%

Энергетика

5.2%
3.5%

Сырьевые материалы

4.1%
7.0%

Промышленность

3.8%
9.1%

Здравоохранение

2.2%
6.7%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.7%

Коммунальные услуги

0.4%
1.8%

Финансовые услуги

FXI
34.4%
GXC
17.1%

Потребительский циклический сектор

FXI
25.7%
GXC
22.9%

Коммуникационные услуги

FXI
12.2%
GXC
14.3%

Технологии

FXI
9.3%
GXC
11.9%

Энергетика

FXI
5.2%
GXC
3.5%

Сырьевые материалы

FXI
4.1%
GXC
7.0%

Промышленность

FXI
3.8%
GXC
9.1%

Здравоохранение

FXI
2.2%
GXC
6.7%

Недвижимость

FXI
1.1%
GXC
1.9%

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
GXC
3.7%

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
GXC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с EWY
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с CQQQGXC с CNYAGXC с VOO

Доходность на риск

FXI vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.56

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.90

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.76

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

1.70

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.56

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.16

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FXI и GXC

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-71.96%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-13.73%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-25.54%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-53.99%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-60.23%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.05%

-31.99%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-28.82%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

6.14%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и GXC

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.63%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

13.58%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

18.86%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

28.97%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

26.09%

+1.57%

Сравнение комиссий FXI и GXC

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и GXC

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности GXC в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FXI and GXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXI has higher volatility (7.13%) compared to GXC (6.63%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs GXC's -71.96%.

On 10-year performance, GXC leads with 5.12% vs 2.81% for FXI. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GXC has performed better with a 5.12% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.50% for GXC.

FXI tracks FTSE China 25 Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.59% for GXC.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор