PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с GXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - FXI tracks the FTSE China 25 Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.96%/yr vs 5.25%/yr for GXC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FXI charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности FXI и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: 2.96% против 5.25% соответственно.

FXI

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-8.38%
1 год
2.05%
3 года*
11.73%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
2.96%

GXC

1 день
-2.27%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-5.13%
1 год
12.26%
3 года*
10.65%
5 лет*
-4.55%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.18%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.93%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between FXI and GXC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2007 г.

0.96

The correlation between FXI and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXI и GXC

Секторы
FXI
GXC

Финансовые услуги

34.4%
17.1%

Потребительский циклический сектор

25.7%
22.9%

Коммуникационные услуги

12.2%
14.3%

Технологии

9.3%
11.9%

Энергетика

5.2%
3.5%

Сырьевые материалы

4.1%
7.0%

Промышленность

3.8%
9.1%

Здравоохранение

2.2%
6.7%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.7%

Коммунальные услуги

0.4%
1.8%

Финансовые услуги

FXI
34.4%
GXC
17.1%

Потребительский циклический сектор

FXI
25.7%
GXC
22.9%

Коммуникационные услуги

FXI
12.2%
GXC
14.3%

Технологии

FXI
9.3%
GXC
11.9%

Энергетика

FXI
5.2%
GXC
3.5%

Сырьевые материалы

FXI
4.1%
GXC
7.0%

Промышленность

FXI
3.8%
GXC
9.1%

Здравоохранение

FXI
2.2%
GXC
6.7%

Недвижимость

FXI
1.1%
GXC
1.9%

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
GXC
3.7%

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
GXC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с EWY
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с CQQQGXC с CNYAGXC с VOO

Доходность на риск

FXI vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.65

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.03

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.90

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

2.02

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.65

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.16

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FXI и GXC

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-71.96%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-13.73%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-25.54%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-53.99%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-60.23%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.91%

-32.10%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-28.82%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

6.09%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и GXC

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.64%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

13.59%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

18.88%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.68%

28.97%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

26.09%

+1.58%

Сравнение комиссий FXI и GXC

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и GXC

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности GXC в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FXI and GXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXI has higher volatility (7.13%) compared to GXC (6.64%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs GXC's -71.96%.

On 10-year performance, GXC leads with 5.25% vs 2.96% for FXI. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GXC has performed better with a 5.25% return vs 2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.50% for GXC.

FXI tracks FTSE China 25 Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.59% for GXC.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор