Сравнение FXI с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и SPDR S&P China ETF (GXC).
FXI и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXI или GXC.
Основные характеристики
| FXI | GXC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.56% | 9.78% |
| Дох-ть за 1 год | -0.52% | -2.39% |
| Дох-ть за 3 года | -12.10% | -13.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.36% | -2.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.01% | 2.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 0.06 |
| Дневная вол-ть | 28.08% | 23.66% |
| Макс. просадка | -72.68% | -72.16% |
| Current Drawdown | -44.82% | -48.24% |
Корреляция
Корреляция между FXI и GXC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXI и GXC
С начала года, FXI показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: 0.01% против 2.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXI и GXC
FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXI c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и GXC
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности GXC в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.72% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 2.18% | 2.72% | 2.68% | 2.30% | 2.68% | 2.89% | 2.50% | 2.63% |
GXC SPDR S&P China ETF | 3.37% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок FXI и GXC
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке GXC в -72.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и GXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и GXC
iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.