PortfoliosLab logo
Сравнение FXI с GXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXI и GXC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FXI и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.43%
119.06%
FXI
GXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXI:

1.19

GXC:

0.81

Коэф-т Сортино

FXI:

1.82

GXC:

1.33

Коэф-т Омега

FXI:

1.24

GXC:

1.19

Коэф-т Кальмара

FXI:

0.83

GXC:

0.50

Коэф-т Мартина

FXI:

3.71

GXC:

1.98

Индекс Язвы

FXI:

11.37%

GXC:

13.92%

Дневная вол-ть

FXI:

35.43%

GXC:

34.09%

Макс. просадка

FXI:

-72.68%

GXC:

-72.16%

Текущая просадка

FXI:

-31.57%

GXC:

-41.47%

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: -1.91% против 0.22% соответственно.


FXI

С начала года

12.06%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

9.11%

1 год

37.44%

5 лет

-0.02%

10 лет

-1.91%

GXC

С начала года

8.32%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

4.82%

1 год

24.79%

5 лет

-0.61%

10 лет

0.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXI и GXC

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.


График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXI: 0.74%
График комиссии GXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GXC: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXI и GXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXI
Ранг риск-скорректированной доходности FXI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

GXC
Ранг риск-скорректированной доходности GXC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXI c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXI: 1.19
GXC: 0.81
Коэффициент Сортино FXI, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXI: 1.82
GXC: 1.33
Коэффициент Омега FXI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FXI: 1.24
GXC: 1.19
Коэффициент Кальмара FXI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXI: 0.83
GXC: 0.50
Коэффициент Мартина FXI, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXI: 3.71
GXC: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа GXC равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
0.81
FXI
GXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и GXC

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности GXC в 2.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXI
iShares China Large-Cap ETF
1.57%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%
GXC
SPDR S&P China ETF
2.59%2.80%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%2.11%

Просадки

Сравнение просадок FXI и GXC

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке GXC в -72.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и GXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.57%
-41.47%
FXI
GXC

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и GXC

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.26%
14.22%
FXI
GXC