PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXI с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с GXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - FXI tracks the FTSE China 50 Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.09%/yr vs 4.37%/yr for GXC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FXI charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности FXI и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: 2.09% против 4.37% соответственно.

FXI

1 день
0.73%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-13.03%
С начала года
-9.14%
1 год
-6.15%
3 года*
9.78%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
2.09%

GXC

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
-12.50%
С начала года
-6.77%
1 год
1.91%
3 года*
8.68%
5 лет*
-4.15%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-9.14%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
GXC
SPDR S&P China ETF		-6.77%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between FXI and GXC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.96

The correlation between FXI and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXI и GXC

Секторы
FXI
GXC

Финансовые услуги

34.8%
17.1%

Потребительский циклический сектор

26.4%
21.9%

Коммуникационные услуги

16.3%
13.9%

Технологии

5.4%
13.8%

Энергетика

5.3%
3.3%

Сырьевые материалы

3.9%
6.7%

Промышленность

3.2%
9.5%

Здравоохранение

2.3%
6.3%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.5%

Коммунальные услуги

0.4%
1.9%

Финансовые услуги

FXI
34.8%
GXC
17.1%

Потребительский циклический сектор

FXI
26.4%
GXC
21.9%

Коммуникационные услуги

FXI
16.3%
GXC
13.9%

Технологии

FXI
5.4%
GXC
13.8%

Энергетика

FXI
5.3%
GXC
3.3%

Сырьевые материалы

FXI
3.9%
GXC
6.7%

Промышленность

FXI
3.2%
GXC
9.5%

Здравоохранение

FXI
2.3%
GXC
6.3%

Недвижимость

FXI
1.1%
GXC
2.0%

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
GXC
3.5%

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
GXC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с EWY
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с CQQQGXC с CNYAGXC с VOO

Доходность на риск

FXI vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 66
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.10

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.27

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.03

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.11

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

0.24

-0.88

FXI vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и GXC

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-71.96%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-17.77%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-25.54%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.08%

-51.16%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-60.23%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.45%

-34.11%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-28.85%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

7.96%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и GXC

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.45%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

13.70%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

19.22%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

28.98%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.58%

26.04%

+1.54%

Сравнение комиссий FXI и GXC

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и GXC

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности GXC в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.97%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.22%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FXI and GXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXI has higher volatility (6.30%) compared to GXC (5.45%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs GXC's -71.96%.

On 10-year performance, GXC leads with 4.37% vs 2.09% for FXI. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GXC has performed better with a 4.37% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

GXC has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.97% for FXI.

FXI tracks FTSE China 50 Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.59% for GXC.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор