PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXI с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с GXC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - FXI tracks the FTSE China 50 Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.48%/yr vs 4.50%/yr for GXC. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FXI charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности FXI и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: 2.48% против 4.50% соответственно.

FXI

1 день
-0.63%
1 месяц
11.05%
6 месяцев
-5.01%
С начала года
-5.06%
1 год
-2.38%
3 года*
10.14%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.48%
Всё время*
5.52%

GXC

1 день
-0.16%
1 месяц
4.73%
6 месяцев
-6.89%
С начала года
-4.47%
1 год
1.48%
3 года*
8.38%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
4.50%
Всё время*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FXI

iShares China Large-Cap ETF
$719.56M$757.31M$954.29M

GXC

SPDR S&P China ETF
$1.43M$2.61M$2.39M

Сравнение доходности по годам FXI и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-5.06%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
GXC
SPDR S&P China ETF		-4.47%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between FXI and GXC is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.96

The correlation between FXI and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXI и GXC

Секторы
FXI
GXC

Финансовые услуги

35.2%
14.9%

Потребительский циклический сектор

25.3%
20.1%

Коммуникационные услуги

17.8%
13.4%

Технологии

5.9%
9.6%

Энергетика

4.8%
2.6%

Сырьевые материалы

3.4%
4.5%

Промышленность

2.8%
6.8%

Здравоохранение

2.6%
6.0%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.5%

Коммунальные услуги

0.3%
1.2%

Финансовые услуги

FXI
35.2%
GXC
14.9%

Потребительский циклический сектор

FXI
25.3%
GXC
20.1%

Коммуникационные услуги

FXI
17.8%
GXC
13.4%

Технологии

FXI
5.9%
GXC
9.6%

Энергетика

FXI
4.8%
GXC
2.6%

Сырьевые материалы

FXI
3.4%
GXC
4.5%

Промышленность

FXI
2.8%
GXC
6.8%

Здравоохранение

FXI
2.6%
GXC
6.0%

Недвижимость

FXI
1.0%
GXC
1.7%

Потребительский защитный сектор

FXI
0.8%
GXC
2.5%

Коммунальные услуги

FXI
0.3%
GXC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с EWY
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с CQQQGXC с CNYAGXC с VOO

Доходность на риск

FXI vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FXI c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.08

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.24

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.08

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

0.17

-0.41

FXI vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и GXC

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-71.96%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-17.77%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-25.54%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.88%

-48.78%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-60.23%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.24%

-32.49%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.20%

-28.86%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.08%

8.61%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и GXC

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.77%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

13.69%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

19.30%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.44%

28.69%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

26.05%

+1.55%

Сравнение комиссий FXI и GXC

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и GXC

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности GXC в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.88%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.17%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FXI and GXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXI has higher volatility (5.19%) compared to GXC (4.77%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs GXC's -71.96%.

On 10-year performance, GXC leads with 4.50% vs 2.48% for FXI. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GXC has performed better with a 4.50% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

GXC has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.88% for FXI.

FXI tracks FTSE China 50 Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.59% for GXC.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор