Сравнение FXA с GOVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ).
FXA и GOVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXA или GOVZ.
Основные характеристики
| FXA | GOVZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.28% | -13.60% |
| Дох-ть за 1 год | -0.53% | -18.21% |
| Дох-ть за 3 года | -5.15% | -16.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.03 | -0.73 |
| Дневная вол-ть | 9.57% | 25.59% |
| Макс. просадка | -40.97% | -59.65% |
| Current Drawdown | -31.61% | -53.84% |
Корреляция
Корреляция между FXA и GOVZ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FXA и GOVZ
С начала года, FXA показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью -13.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXA и GOVZ
FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GOVZ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXA c GOVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и GOVZ
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности GOVZ в 4.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 1.35% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% | 2.01% | 2.14% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 4.38% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXA и GOVZ
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и GOVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и GOVZ
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 3.28%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.