PortfoliosLab logo
Сравнение FXA с GOVZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXA и GOVZ составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FXA и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.92%
-55.51%
FXA
GOVZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXA:

0.09

GOVZ:

-0.08

Коэф-т Сортино

FXA:

0.19

GOVZ:

0.05

Коэф-т Омега

FXA:

1.02

GOVZ:

1.01

Коэф-т Кальмара

FXA:

0.02

GOVZ:

-0.03

Коэф-т Мартина

FXA:

0.15

GOVZ:

-0.15

Индекс Язвы

FXA:

5.76%

GOVZ:

12.28%

Дневная вол-ть

FXA:

10.10%

GOVZ:

23.67%

Макс. просадка

FXA:

-40.97%

GOVZ:

-59.65%

Текущая просадка

FXA:

-32.86%

GOVZ:

-55.51%

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью -0.60%.


FXA

С начала года

4.00%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

-2.84%

1 год

0.02%

5 лет

0.52%

10 лет

-1.40%

GOVZ

С начала года

-0.60%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-8.65%

1 год

-0.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXA и GOVZ

FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GOVZ в 0.15%.


График комиссии FXA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXA: 0.40%
График комиссии GOVZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVZ: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXA и GOVZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXA
Ранг риск-скорректированной доходности FXA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXA c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXA, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXA: 0.09
GOVZ: -0.08
Коэффициент Сортино FXA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXA: 0.19
GOVZ: 0.05
Коэффициент Омега FXA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXA: 1.02
GOVZ: 1.01
Коэффициент Кальмара FXA, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXA: 0.04
GOVZ: -0.03
Коэффициент Мартина FXA, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXA: 0.15
GOVZ: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.08
FXA
GOVZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXA и GOVZ

Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности GOVZ в 4.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
1.54%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%2.01%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
4.77%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXA и GOVZ

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и GOVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.48%
-55.51%
FXA
GOVZ

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и GOVZ

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 6.12%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.12%
10.30%
FXA
GOVZ