Сравнение FVC с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
FVC и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Фонд был запущен 18 мар. 2016 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FVC и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVC и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | -4.24% | 2.12% | 12.43% | -4.59% | -6.03% | 21.92% | 12.71% | 4.50% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 7.87% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FVC показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 7.87%.
FVC
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 6.62%
DBMF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVC и DBMF
FVC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
FVC vs. DBMF — Ранг доходности на риск
FVC
DBMF
Сравнение FVC c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVC | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 2.19 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 2.98 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.46 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 4.25 | -4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 18.51 | -18.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVC | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.19 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.68 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.74 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FVC и DBMF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVC и DBMF
Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности DBMF в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 2.35% | 2.57% | 0.78% | 1.89% | 1.50% | 0.09% | 0.21% | 1.07% | 0.24% | 0.63% | 0.67% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.30% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FVC и DBMF
Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVC | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -20.39% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -6.10% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -20.39% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -3.82% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -6.70% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 1.40% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVC и DBMF
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVC | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.24% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 11.10% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 12.09% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 12.66% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 12.48% | +5.06% |