PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBMF с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBMF с KMLM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

DBMF и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBMF или KMLM.

Корреляция

Корреляция между DBMF и KMLM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DBMF и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.58%
20.56%
DBMF
KMLM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBMF:

-0.82

KMLM:

-1.33

Коэф-т Сортино

DBMF:

-1.03

KMLM:

-1.78

Коэф-т Омега

DBMF:

0.87

KMLM:

0.80

Коэф-т Кальмара

DBMF:

-0.52

KMLM:

-0.49

Коэф-т Мартина

DBMF:

-0.93

KMLM:

-1.58

Индекс Язвы

DBMF:

9.26%

KMLM:

9.07%

Дневная вол-ть

DBMF:

10.58%

KMLM:

10.82%

Макс. просадка

DBMF:

-20.39%

KMLM:

-29.10%

Текущая просадка

DBMF:

-13.73%

KMLM:

-29.10%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -7.26%.

DBMF

С начала года

-2.03%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-2.78%

1 год

-8.73%

5 лет

5.02%

10 лет

N/A

KMLM

С начала года

-7.26%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

-5.86%

1 год

-15.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBMF и KMLM

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KMLM: 0.90%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBMF: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBMF и KMLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBMF c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DBMF, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBMF: -0.82
KMLM: -1.33
Коэффициент Сортино DBMF, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBMF: -1.03
KMLM: -1.78
Коэффициент Омега DBMF, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBMF: 0.87
KMLM: 0.80
Коэффициент Кальмара DBMF, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBMF: -0.52
KMLM: -0.49
Коэффициент Мартина DBMF, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBMF: -0.93
KMLM: -1.58

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет -0.82, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-1.33
DBMF
KMLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и KMLM

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности KMLM в 0.88%

TTM202420232022202120202019
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.99%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.34%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.88%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и KMLM

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки KMLM в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.73%
-29.10%
DBMF
KMLM

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и KMLM

iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.00%
2.46%
DBMF
KMLM