Сравнение DBMF с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
DBMF и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBMF или KMLM.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и KMLM
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -1.63%.
DBMF
7.03%
-2.53%
-7.71%
3.21%
6.34%
N/A
KMLM
-1.63%
-0.18%
-3.96%
-7.65%
N/A
N/A
Основные характеристики
| DBMF | KMLM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | -0.83 |
| Коэф-т Сортино | 0.32 | -1.07 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 0.88 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | -0.34 |
| Коэф-т Мартина | 0.38 | -1.33 |
| Индекс Язвы | 5.42% | 6.56% |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 10.57% |
| Макс. просадка | -20.39% | -25.42% |
| Текущая просадка | -12.11% | -23.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и KMLM
DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Корреляция
Корреляция между DBMF и KMLM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBMF c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и KMLM
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.24% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и KMLM
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки KMLM в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и KMLM
Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.33%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.