Сравнение DBMF с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
DBMF и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DBMF и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBMF и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 7.87% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 2.98% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.67% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 8.67%.
DBMF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и KMLM
DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
DBMF vs. KMLM — Ранг доходности на риск
DBMF
KMLM
Сравнение DBMF c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMF | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.88 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.27 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.16 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 1.13 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.51 | 3.31 | +15.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMF | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.88 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.39 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DBMF и KMLM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и KMLM
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности KMLM в 4.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.30% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.62% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и KMLM
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBMF | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -27.47% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -6.73% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -27.47% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -15.27% | +11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -12.73% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.41% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и KMLM
iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBMF | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.05% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 7.22% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 9.84% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 14.57% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 14.67% | -2.19% |