Сравнение DBMF с CTA
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DBMF returned 9.07%/yr vs 6.21%/yr for CTA. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью -3.20%.
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
CTA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -7.22%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.33M | $12.26M | $14.67M | |
| $81.11M | $58.13M | $54.53M |
Сравнение доходности по годам DBMF и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.40% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 11.60% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -3.20% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
Correlation
The correlation between DBMF and CTA is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | 0.37 |
The correlation between DBMF and CTA shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. CTA — Ранг доходности на риск
DBMF
CTA
Сравнение DBMF c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.02 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 0.01 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 0.03 | +14.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и CTA
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, примерно равная максимальной просадке CTA в -20.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -20.80% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -20.80% | +14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -20.80% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -20.58% | +18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -6.09% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 7.90% | -6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и CTA
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.19%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 9.55% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 19.22% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 21.83% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 17.03% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 17.03% | -4.68% |
Сравнение комиссий DBMF и CTA
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и CTA
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности CTA в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.72% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.15% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and CTA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (9.55%) compared to DBMF (2.19%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs CTA's -20.80%.
On 3-year performance, DBMF leads with 9.07% vs 6.21% for CTA. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBMF has performed better with a 9.07% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
CTA has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 5.15% for DBMF.
They also come from different issuers: iMGP and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.78% for CTA.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор