Сравнение DBMF с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
DBMF и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBMF или CTA.
Корреляция
Корреляция между DBMF и CTA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и CTA
Основные характеристики
DBMF:
-0.61
CTA:
2.00
DBMF:
-0.75
CTA:
3.06
DBMF:
0.90
CTA:
1.35
DBMF:
-0.41
CTA:
3.01
DBMF:
-0.78
CTA:
5.99
DBMF:
8.51%
CTA:
4.19%
DBMF:
10.92%
CTA:
12.56%
DBMF:
-20.39%
CTA:
-18.07%
DBMF:
-14.20%
CTA:
-1.05%
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 7.18%.
DBMF
-2.57%
-1.44%
-6.57%
-7.60%
5.54%
N/A
CTA
7.18%
4.04%
18.92%
23.17%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и CTA
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBMF и CTA
DBMF
CTA
Сравнение DBMF c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и CTA
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности CTA в 4.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 6.03% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.39% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и CTA
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и CTA
Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.69%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.