Сравнение DBMF с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
DBMF и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBMF или CTA.
Корреляция
Корреляция между DBMF и CTA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и CTA
Основные характеристики
DBMF:
0.37
CTA:
1.84
DBMF:
0.56
CTA:
2.81
DBMF:
1.07
CTA:
1.32
DBMF:
0.27
CTA:
2.83
DBMF:
0.55
CTA:
5.70
DBMF:
7.30%
CTA:
4.14%
DBMF:
11.03%
CTA:
12.76%
DBMF:
-20.39%
CTA:
-18.07%
DBMF:
-10.63%
CTA:
-1.36%
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 6.85%.
DBMF
1.49%
0.38%
-1.12%
4.23%
5.29%
N/A
CTA
6.85%
3.91%
16.92%
24.77%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и CTA
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBMF и CTA
DBMF
CTA
Сравнение DBMF c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и CTA
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности CTA в 4.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.66% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.49% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и CTA
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и CTA
Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.72%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.