PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBMF с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

DBMF и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DBMF и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBMF и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%10.34%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMFDBMF с ASFYX
Часто сравнивают с CTA:
CTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLSCTA с RSST

Сравнение комиссий DBMF и CTA

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

DBMF vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.20

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

0.36

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.05

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

0.35

+4.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

0.61

+18.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.20

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.10

Корреляция

Корреляция между DBMF и CTA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и CTA

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности CTA в 3.90%

TTM2025202420232022202120202019
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и CTA

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

DBMFCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-18.07%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-10.68%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-3.92%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-5.74%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

6.16%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и CTA

Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 4.20%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBMFCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

8.27%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

12.98%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

16.24%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

15.63%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

15.63%

-3.15%