PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBMF с CTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBMF с CTA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

DBMF и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBMF или CTA.

Корреляция

Корреляция между DBMF и CTA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности DBMF и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.57%
35.47%
DBMF
CTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBMF:

-0.82

CTA:

0.71

Коэф-т Сортино

DBMF:

-1.03

CTA:

1.11

Коэф-т Омега

DBMF:

0.87

CTA:

1.13

Коэф-т Кальмара

DBMF:

-0.52

CTA:

1.04

Коэф-т Мартина

DBMF:

-0.93

CTA:

1.98

Индекс Язвы

DBMF:

9.26%

CTA:

4.52%

Дневная вол-ть

DBMF:

10.58%

CTA:

12.61%

Макс. просадка

DBMF:

-20.39%

CTA:

-18.07%

Текущая просадка

DBMF:

-13.73%

CTA:

-5.94%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 1.88%.

DBMF

С начала года

-2.03%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-2.78%

1 год

-8.73%

5 лет

5.02%

10 лет

N/A

CTA

С начала года

1.88%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

10.56%

1 год

7.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBMF и CTA

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBMF: 0.85%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
График комиссии CTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CTA: 0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBMF и CTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBMF c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DBMF, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBMF: -0.82
CTA: 0.71
Коэффициент Сортино DBMF, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBMF: -1.03
CTA: 1.11
Коэффициент Омега DBMF, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBMF: 0.87
CTA: 1.13
Коэффициент Кальмара DBMF, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBMF: -0.52
CTA: 1.04
Коэффициент Мартина DBMF, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBMF: -0.93
CTA: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа CTA равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.71
DBMF
CTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и CTA

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности CTA в 4.62%

TTM202420232022202120202019
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.99%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.34%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.62%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и CTA

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.73%
-5.94%
DBMF
CTA

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и CTA

Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 3.00%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.00%
4.60%
DBMF
CTA