PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с CTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DBMF returned 10.81%/yr vs 11.79%/yr for CTA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBMF показывает доходность 12.42%, а CTA немного ниже – 12.30%.

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%10.34%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Correlation

The correlation between DBMF and CTA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

0.36

Сравнение распределения секторов DBMF и CTA

Секторы
DBMF
CTA

Технологии

29.8%

-

Здравоохранение

12.7%

-

Финансовые услуги

12.5%
-49.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

DBMF
29.8%
CTA

-

Здравоохранение

DBMF
12.7%
CTA

-

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
CTA
-49.1%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
CTA

-

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
CTA

-

Промышленность

DBMF
8.4%
CTA

-

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
CTA

-

Энергетика

DBMF
3.9%
CTA

-

Недвижимость

DBMF
2.5%
CTA

-

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
CTA

-

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMFDBMF с ASFYX
Часто сравнивают с CTA:
CTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSSTCTA с EQLS

Доходность на риск

DBMF vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.78

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.12

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.15

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

1.42

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.07

3.72

+15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.78

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.62

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DBMF и CTA

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-18.07%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-11.00%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-11.23%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.86%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-5.67%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

4.19%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и CTA

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.12%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

7.76%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

17.30%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

20.12%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

16.58%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

16.58%

-4.17%

Сравнение комиссий DBMF и CTA

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и CTA

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности CTA в 4.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and CTA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, CTA leads with 11.79% vs 10.81% for DBMF. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 11.79% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 4.85% for CTA.

They also come from different issuers: iM Global Partners and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.78% for CTA.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор