Сравнение DBMF с FMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF).
DBMF и FMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DBMF и FMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBMF и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 7.87% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.00% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -3.20% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBMF показывает доходность 7.87%, а FMF немного выше – 8.00%.
DBMF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
FMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и FMF
DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.
Доходность на риск
DBMF vs. FMF — Ранг доходности на риск
DBMF
FMF
Сравнение DBMF c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMF | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.60 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.29 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.28 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 4.55 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.51 | 9.22 | +9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMF | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.60 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.16 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между DBMF и FMF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и FMF
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности FMF в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.30% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.09% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и FMF
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и FMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBMF | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -22.21% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -3.47% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -14.98% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -0.66% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -9.99% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.71% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и FMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBMF | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.76% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 7.41% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 9.94% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 10.76% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 11.83% | +0.65% |