PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBMF с FMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с FMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while FMF is a Hedge Fund fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.53%/yr vs 4.33%/yr for FMF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for FMF.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и FMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у FMF с доходностью 7.59%.

DBMF

1 день
-0.35%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
7.97%
С начала года
11.04%
1 год
26.89%
3 года*
9.54%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

FMF

1 день
0.04%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
3.69%
С начала года
7.59%
1 год
15.81%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.33%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и FMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.04%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		7.59%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-2.99%

Correlation

The correlation between DBMF and FMF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.42

The correlation between DBMF and FMF shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с ASFYX
Часто сравнивают с FMF:
FMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с CTAFMF с QQQFMF с GLD

Доходность на риск

DBMF vs. FMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c FMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.62

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.36

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

3.52

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

10.34

+4.66

DBMF vs. FMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FMF равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и FMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и FMF

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и FMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-22.21%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-4.51%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-7.25%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-14.98%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-3.10%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-9.79%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.53%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и FMF

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.83%, в то время как у First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.33%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

7.60%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

9.80%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

10.76%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

11.62%

+0.76%

Сравнение комиссий DBMF и FMF

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и FMF

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности FMF в 5.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.12%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		5.03%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and FMF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMF has higher volatility (3.33%) compared to DBMF (2.83%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs FMF's -22.21%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.53% vs 4.33% for FMF. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.53% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 5.03% for FMF.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while FMF is Hedge Fund. They also come from different issuers: iM Global Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.95% for FMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и FMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор