PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBMF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBMF и SPY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DBMF с SPY

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DBMF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBMF или SPY.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBMF:

-0.97

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

DBMF:

-1.32

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

DBMF:

0.83

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

DBMF:

-0.62

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

DBMF:

-1.02

SPY:

2.11

Индекс Язвы

DBMF:

9.98%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

DBMF:

9.92%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

DBMF:

-20.39%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DBMF:

-14.13%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.89%.

DBMF

С начала года

-2.49%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-3.38%

1 год

-9.74%

3 года

-1.40%

5 лет

5.53%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-2.13%

1 год

10.77%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий DBMF и SPY

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBMF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBMF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и SPY

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности SPY в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.02%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и SPY

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и SPY

Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 1.93%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...