Сравнение DBMF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DBMF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBMF или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%.
DBMF
7.03%
-2.53%
-7.71%
3.21%
6.34%
N/A
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| DBMF | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.32 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 0.38 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 5.42% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 12.15% |
| Макс. просадка | -20.39% | -55.19% |
| Текущая просадка | -12.11% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и SPY
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между DBMF и SPY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBMF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и SPY
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.24% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и SPY
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и SPY
Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.33%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.