PortfoliosLab logo
Сравнение DBMF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBMF и SPY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности DBMF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
45.23%
114.19%
DBMF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBMF:

-0.77

SPY:

0.56

Коэф-т Сортино

DBMF:

-0.96

SPY:

0.92

Коэф-т Омега

DBMF:

0.88

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

DBMF:

-0.46

SPY:

0.59

Коэф-т Мартина

DBMF:

-0.81

SPY:

2.32

Индекс Язвы

DBMF:

9.53%

SPY:

4.80%

Дневная вол-ть

DBMF:

10.03%

SPY:

20.01%

Макс. просадка

DBMF:

-20.39%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DBMF:

-14.27%

SPY:

-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.97%.


DBMF

С начала года

-2.64%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

-2.78%

1 год

-8.81%

5 лет

5.28%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.97%

1 месяц

11.26%

6 месяцев

-4.45%

1 год

9.89%

5 лет

15.66%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBMF и SPY

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBMF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBMF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.88
0.50
DBMF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и SPY

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности SPY в 1.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
6.03%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и SPY

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.27%
-8.17%
DBMF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и SPY

Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.80%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.80%
12.55%
DBMF
SPY