Сравнение DBMF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DBMF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBMF или SPY.
Основные характеристики
| DBMF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.93% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | 17.68% | 25.03% |
| Дох-ть за 3 года | 9.78% | 8.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 9.62% | 11.68% |
| Макс. просадка | -20.39% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.17% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между DBMF и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и SPY
С начала года, DBMF показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 7.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и SPY
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBMF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и SPY
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SPY в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 3.00% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и SPY
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и SPY
iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.