Сравнение DBMF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DBMF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBMF или SPY.
Корреляция
Корреляция между DBMF и SPY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и SPY
Основные характеристики
DBMF:
0.73
SPY:
1.88
DBMF:
1.02
SPY:
2.51
DBMF:
1.14
SPY:
1.35
DBMF:
0.47
SPY:
2.83
DBMF:
1.19
SPY:
11.89
DBMF:
6.64%
SPY:
2.00%
DBMF:
10.86%
SPY:
12.69%
DBMF:
-20.39%
SPY:
-55.19%
DBMF:
-10.33%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.66%.
DBMF
1.83%
1.28%
-8.44%
7.83%
6.01%
N/A
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и SPY
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBMF и SPY
DBMF
SPY
Сравнение DBMF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и SPY
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SPY в 1.21%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.64% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и SPY
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и SPY
Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.38%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.