PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVC с DBEF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).

FVC и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Фонд был запущен 18 мар. 2016 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FVC и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVC и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		-4.24%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		2.68%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции FVC уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 6.62% против 11.65% соответственно.

FVC

1 день
3.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-2.60%
1 год
1.27%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.41%
10 лет*
6.62%

DBEF

1 день
2.34%
1 месяц
-5.60%
С начала года
2.68%
6 месяцев
9.22%
1 год
20.92%
3 года*
16.41%
5 лет*
12.35%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SCHGFVC с SPMOFVC с QTRFVC с MNAFVC с ARB
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с QQQ

Сравнение комиссий FVC и DBEF

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Доходность на риск

FVC vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCDBEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.27

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.82

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.68

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

7.43

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа DBEF равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.27

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.91

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между FVC и DBEF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и DBEF

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности DBEF в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		2.35%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.40%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Просадки

Сравнение просадок FVC и DBEF

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и DBEF.

Загрузка...

Показатели просадок

FVCDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-32.46%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.93%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-14.95%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-32.46%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-5.87%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.77%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.70%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и DBEF

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVCDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

6.23%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

9.33%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

16.55%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

13.62%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

15.82%

+1.72%