PortfoliosLab logo
Сравнение DBEF с IHDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBEF и IHDG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DBEF и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
145.74%
139.46%
DBEF
IHDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEF:

0.40

IHDG:

-0.15

Коэф-т Сортино

DBEF:

0.67

IHDG:

-0.09

Коэф-т Омега

DBEF:

1.09

IHDG:

0.99

Коэф-т Кальмара

DBEF:

0.46

IHDG:

-0.13

Коэф-т Мартина

DBEF:

2.07

IHDG:

-0.49

Индекс Язвы

DBEF:

3.27%

IHDG:

5.14%

Дневная вол-ть

DBEF:

16.87%

IHDG:

17.29%

Макс. просадка

DBEF:

-32.46%

IHDG:

-29.24%

Текущая просадка

DBEF:

-5.30%

IHDG:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью -2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEF имеют среднегодовую доходность 7.41%, а акции IHDG немного отстают с 7.36%.


DBEF

С начала года

2.29%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

2.17%

1 год

6.10%

5 лет

14.36%

10 лет

7.41%

IHDG

С начала года

-2.07%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-4.41%

1 год

-2.95%

5 лет

10.36%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBEF и IHDG

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.


График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHDG: 0.58%
График комиссии DBEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEF: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEF и IHDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBEF
Ранг риск-скорректированной доходности DBEF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

IHDG
Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEF c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBEF, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBEF: 0.40
IHDG: -0.15
Коэффициент Сортино DBEF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBEF: 0.67
IHDG: -0.09
Коэффициент Омега DBEF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBEF: 1.09
IHDG: 0.99
Коэффициент Кальмара DBEF, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBEF: 0.46
IHDG: -0.13
Коэффициент Мартина DBEF, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBEF: 2.07
IHDG: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-0.15
DBEF
IHDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и IHDG

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности IHDG в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
1.26%1.29%4.45%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.56%3.70%5.09%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.96%2.42%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%

Просадки

Сравнение просадок DBEF и IHDG

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и IHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.30%
-10.40%
DBEF
IHDG

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и IHDG

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеют волатильность 12.27% и 12.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.27%
12.35%
DBEF
IHDG