PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с IHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEF с IHDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG).

DBEF и IHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEF и IHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		0.70%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции IHDG по среднегодовой доходности: 11.84% против 9.93% соответственно.

DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%

IHDG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.91%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с QQQDBEF с PWJZX
Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEMIHDG с SCHD

Сравнение комиссий DBEF и IHDG

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBEF vs. IHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFIHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.86

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.32

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.33

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

5.10

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. IHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFIHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.86

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.53

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.04

Корреляция

Корреляция между DBEF и IHDG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и IHDG

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности IHDG в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.91%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%

Просадки

Сравнение просадок DBEF и IHDG

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и IHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEFIHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-29.24%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-11.22%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-19.52%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-29.24%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.70%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.05%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.97%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и IHDG

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеют волатильность 5.97% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEFIHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.94%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

10.17%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

17.33%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

14.63%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

15.70%

+0.12%