PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с DBEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEF с DBEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU).

DBEF и DBEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и DBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEF и DBEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		2.46%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у DBEU с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции DBEU по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.88% соответственно.

DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%

DBEU

1 день
0.94%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.14%
1 год
16.43%
3 года*
13.55%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с QQQDBEF с PWJZX
Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPCDBEU с FEZ

Сравнение комиссий DBEF и DBEU

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DBEU в 0.45%.

DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBEF vs. DBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c DBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFDBEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.97

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.44

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.38

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

5.84

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. DBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа DBEU равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и DBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFDBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.97

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.80

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между DBEF и DBEU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и DBEU

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности DBEU в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.44%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%

Просадки

Сравнение просадок DBEF и DBEU

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и DBEU.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEFDBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-34.50%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.05%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-17.67%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-34.50%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.11%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.48%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.88%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и DBEU

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) имеют волатильность 5.97% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEFDBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.75%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.17%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

17.00%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

14.15%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

16.43%

-0.61%