PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с DBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с DBEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while DBEU is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEF returned 12.12%/yr vs 11.01%/yr for DBEU. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for DBEU.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и DBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у DBEU с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции DBEU по среднегодовой доходности: 12.12% против 11.01% соответственно.

DBEF

1 день
-0.47%
1 месяц
4.76%
С начала года
10.25%
6 месяцев
12.54%
1 год
24.51%
3 года*
17.72%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.12%

DBEU

1 день
-0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.80%
3 года*
14.56%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и DBEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.25%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		7.52%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%

Correlation

The correlation between DBEF and DBEU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.94

The correlation between DBEF and DBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEF и DBEU

Секторы
DBEF
DBEU

Финансовые услуги

24.6%
23.2%

Промышленность

19.9%
19.8%

Здравоохранение

10.5%
13.0%

Технологии

10.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
8.7%

Сырьевые материалы

5.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.7%

Энергетика

4.1%
5.4%

Коммунальные услуги

3.9%
5.1%

Недвижимость

1.9%
0.8%

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
DBEU
23.2%

Промышленность

DBEF
19.9%
DBEU
19.8%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
DBEU
13.0%

Технологии

DBEF
10.3%
DBEU
8.5%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
DBEU
6.3%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
DBEU
8.7%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
DBEU
5.6%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
DBEU
3.7%

Энергетика

DBEF
4.1%
DBEU
5.4%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
DBEU
5.1%

Недвижимость

DBEF
1.9%
DBEU
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с PWJZXDBEF с HFXI
Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPCDBEU с FEZ

Доходность на риск

DBEF vs. DBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c DBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFDBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.41

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.01

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.82

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

7.27

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. DBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа DBEU равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и DBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFDBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.41

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.79

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DBEF и DBEU

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и DBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFDBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-34.50%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.81%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-15.35%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-17.67%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-34.50%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.49%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.44%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.45%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и DBEU

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 3.99%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFDBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.71%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

10.50%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

12.70%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

14.32%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

16.46%

-0.67%

Сравнение комиссий DBEF и DBEU

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DBEU в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и DBEU

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности DBEU в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.03%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.23%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DBEF and DBEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBEU has higher volatility (4.71%) compared to DBEF (3.99%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs DBEU's -34.50%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.12% vs 11.01% for DBEU. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.12% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for DBEU.

DBEF has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.23% for DBEU.

DBEF is categorized as Hedge Fund, while DBEU is Europe Equities. DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.45% for DBEU.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и DBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор