PortfoliosLab logo
Сравнение DBEF с DBEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBEF и DBEU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DBEF и DBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.14%
154.98%
DBEF
DBEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEF:

0.40

DBEU:

0.39

Коэф-т Сортино

DBEF:

0.66

DBEU:

0.66

Коэф-т Омега

DBEF:

1.09

DBEU:

1.09

Коэф-т Кальмара

DBEF:

0.46

DBEU:

0.42

Коэф-т Мартина

DBEF:

2.04

DBEU:

1.92

Индекс Язвы

DBEF:

3.28%

DBEU:

3.39%

Дневная вол-ть

DBEF:

16.88%

DBEU:

16.76%

Макс. просадка

DBEF:

-32.46%

DBEU:

-34.50%

Текущая просадка

DBEF:

-4.65%

DBEU:

-5.39%

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у DBEU с доходностью 5.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEF имеют среднегодовую доходность 7.72%, а акции DBEU немного отстают с 7.61%.


DBEF

С начала года

3.00%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

2.84%

1 год

6.15%

5 лет

14.26%

10 лет

7.72%

DBEU

С начала года

5.56%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

3.69%

1 год

6.12%

5 лет

13.54%

10 лет

7.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBEF и DBEU

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DBEU в 0.45%.


График комиссии DBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEU: 0.45%
График комиссии DBEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEF: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEF и DBEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBEF
Ранг риск-скорректированной доходности DBEF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

DBEU
Ранг риск-скорректированной доходности DBEU, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEF c DBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBEF, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBEF: 0.40
DBEU: 0.39
Коэффициент Сортино DBEF, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBEF: 0.66
DBEU: 0.66
Коэффициент Омега DBEF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBEF: 1.09
DBEU: 1.09
Коэффициент Кальмара DBEF, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBEF: 0.46
DBEU: 0.42
Коэффициент Мартина DBEF, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBEF: 2.04
DBEU: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEU равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и DBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.39
DBEF
DBEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и DBEU

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности DBEU в 0.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
1.25%1.29%4.45%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.56%3.70%5.09%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
0.07%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.78%3.56%2.28%9.92%5.50%4.43%

Просадки

Сравнение просадок DBEF и DBEU

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и DBEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.65%
-5.39%
DBEF
DBEU

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и DBEU

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) имеют волатильность 12.28% и 12.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
12.89%
DBEF
DBEU