PortfoliosLab logo
Сравнение DBEF с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBEF и VXUS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DBEF и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
227.45%
90.38%
DBEF
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEF:

0.40

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

DBEF:

0.67

VXUS:

1.09

Коэф-т Омега

DBEF:

1.09

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

DBEF:

0.46

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

DBEF:

2.07

VXUS:

2.74

Индекс Язвы

DBEF:

3.27%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

DBEF:

16.87%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

DBEF:

-32.46%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

DBEF:

-5.30%

VXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 7.41% против 4.76% соответственно.


DBEF

С начала года

2.29%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

2.17%

1 год

6.10%

5 лет

14.36%

10 лет

7.41%

VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBEF и VXUS

DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии DBEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEF: 0.36%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEF и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBEF
Ранг риск-скорректированной доходности DBEF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEF c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBEF, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBEF: 0.40
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино DBEF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBEF: 0.67
VXUS: 1.09
Коэффициент Омега DBEF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBEF: 1.09
VXUS: 1.15
Коэффициент Кальмара DBEF, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBEF: 0.46
VXUS: 0.87
Коэффициент Мартина DBEF, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBEF: 2.07
VXUS: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.69
DBEF
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и VXUS

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
1.26%1.29%4.45%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.56%3.70%5.09%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок DBEF и VXUS

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.30%
-1.49%
DBEF
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и VXUS

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.27%
11.27%
DBEF
VXUS