PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEF returned 12.12%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 12.12% против 9.76% соответственно.

DBEF

1 день
-0.47%
1 месяц
4.76%
С начала года
10.25%
6 месяцев
12.54%
1 год
24.51%
3 года*
17.72%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.12%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.25%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between DBEF and VXUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.80

The correlation between DBEF and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEF и VXUS

Секторы
DBEF
VXUS

Финансовые услуги

24.6%
22.3%

Промышленность

19.9%
16.1%

Здравоохранение

10.5%
7.1%

Технологии

10.3%
18.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.0%

Сырьевые материалы

5.9%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.4%

Энергетика

4.1%
5.2%

Коммунальные услуги

3.9%
3.2%

Недвижимость

1.9%
2.6%

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
VXUS
22.3%

Промышленность

DBEF
19.9%
VXUS
16.1%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
VXUS
7.1%

Технологии

DBEF
10.3%
VXUS
18.1%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
VXUS
5.0%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
VXUS
4.4%

Энергетика

DBEF
4.1%
VXUS
5.2%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
VXUS
3.2%

Недвижимость

DBEF
1.9%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с PWJZXDBEF с HFXI
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

DBEF vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.12

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.90

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.85

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

11.14

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.12

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.53

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DBEF и VXUS

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-35.97%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-11.27%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-13.58%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-29.44%

+14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-35.97%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.99%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-8.22%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.88%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и VXUS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 3.99%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.60%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

13.00%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

15.21%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

16.05%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

17.16%

-1.37%

Сравнение комиссий DBEF и VXUS

DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и VXUS

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.03%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and VXUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to DBEF (3.99%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.12% vs 9.76% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.12% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.36% for DBEF.

DBEF has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 2.66% for VXUS.

DBEF is categorized as Hedge Fund, while VXUS is Global Equities. DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: DWS and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор