Сравнение DBEF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DBEF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEF или VOO.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и VOO
Доходность по периодам
С начала года, DBEF показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции DBEF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.58% против 13.12% соответственно.
DBEF
12.29%
-2.59%
-1.20%
15.88%
9.74%
8.58%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| DBEF | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 8.02 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.00% | 12.20% |
| Макс. просадка | -32.46% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.03% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEF и VOO
DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между DBEF и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBEF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и VOO
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0.65% | 4.45% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.56% | 3.70% | 5.09% | 1.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и VOO
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и VOO
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 3.01%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.