Сравнение DBEF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DBEF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEF или VOO.
Основные характеристики
| DBEF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.66% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 20.41% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 12.11% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.80% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.17% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 9.59% | 11.55% |
| Макс. просадка | -32.46% | -33.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между DBEF и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и VOO
С начала года, DBEF показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции DBEF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEF и VOO
DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBEF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и VOO
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 3.92% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% | 5.08% | 1.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и VOO
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и VOO
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 2.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.