PortfoliosLab logo
Сравнение DBEF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBEF и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DBEF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
229.69%
454.71%
DBEF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEF:

0.40

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

DBEF:

0.66

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

DBEF:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DBEF:

0.46

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

DBEF:

2.04

VOO:

2.27

Индекс Язвы

DBEF:

3.28%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

DBEF:

16.88%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

DBEF:

-32.46%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DBEF:

-4.65%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции DBEF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.54% против 12.07% соответственно.


DBEF

С начала года

3.00%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

2.84%

1 год

7.50%

5 лет

14.50%

10 лет

7.54%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBEF и VOO

DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии DBEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEF: 0.36%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBEF
Ранг риск-скорректированной доходности DBEF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBEF, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBEF: 0.40
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино DBEF, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBEF: 0.66
VOO: 0.88
Коэффициент Омега DBEF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBEF: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DBEF, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBEF: 0.46
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина DBEF, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBEF: 2.04
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.54
DBEF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и VOO

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
1.25%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%5.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DBEF и VOO

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.65%
-9.90%
DBEF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и VOO

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 12.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
13.96%
DBEF
VOO