PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с HFXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEF с HFXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI).

DBEF и HFXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и HFXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEF и HFXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		5.79%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у HFXI с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции HFXI по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.70% соответственно.

DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%

HFXI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.46%
С начала года
5.79%
6 месяцев
12.16%
1 год
30.04%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с QQQ
Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FFLCHFXI с FLKRHFXI с VIGIHFXI с VTIAXHFXI с IQSIHFXI с SGOVX

Сравнение комиссий DBEF и HFXI

DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии HFXI в 0.20%.

DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Доходность на риск

DBEF vs. HFXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c HFXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFHFXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.80

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.46

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.78

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

10.48

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. HFXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFXI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и HFXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFHFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.80

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.76

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.02

Корреляция

Корреляция между DBEF и HFXI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и HFXI

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности HFXI в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		4.25%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%

Просадки

Сравнение просадок DBEF и HFXI

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, примерно равная максимальной просадке HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и HFXI.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEFHFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-32.42%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-10.84%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-22.35%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-32.42%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-6.18%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.52%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.89%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и HFXI

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 5.97%, в то время как у IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEFHFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.48%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

10.96%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

16.81%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

14.61%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

16.55%

-0.73%