PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с HEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEF returned 12.11%/yr vs 12.58%/yr for HEFA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBEF показывает доходность 10.91%, а HEFA немного ниже – 10.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEF имеют среднегодовую доходность 12.11%, а акции HEFA немного впереди с 12.58%.

DBEF

1 день
0.60%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.80%
1 год
25.26%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.11%

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.91%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Correlation

The correlation between DBEF and HEFA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

0.97

The correlation between DBEF and HEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEF и HEFA

Секторы
DBEF
HEFA

Финансовые услуги

24.6%
24.3%

Промышленность

19.9%
19.3%

Здравоохранение

10.5%
10.1%

Технологии

10.3%
11.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.8%

Сырьевые материалы

5.9%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.4%

Энергетика

4.1%
3.8%

Коммунальные услуги

3.9%
3.7%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
HEFA
24.3%

Промышленность

DBEF
19.9%
HEFA
19.3%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
HEFA
10.1%

Технологии

DBEF
10.3%
HEFA
11.0%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
HEFA
7.4%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
HEFA
6.8%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
HEFA
6.2%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
HEFA
4.4%

Энергетика

DBEF
4.1%
HEFA
3.8%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
HEFA
3.7%

Недвижимость

DBEF
1.9%
HEFA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с PWJZXDBEF с VOODBEF с HFXI
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEZUHEFA с HEWJHEFA с VOO

Доходность на риск

DBEF vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.12

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.96

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.80

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

11.70

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.12

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.00

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DBEF и HEFA

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-32.39%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.52%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-14.28%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-14.79%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-32.39%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-4.17%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.28%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и HEFA

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеют волатильность 3.82% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.83%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.05%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.60%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

13.76%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

15.86%

-0.07%

Сравнение комиссий DBEF и HEFA

DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и HEFA

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности HEFA в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.00%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DBEF and HEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEFA has higher volatility (3.83%) compared to DBEF (3.82%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs HEFA's -32.39%.

On 10-year performance, HEFA leads with 12.58% vs 12.11% for DBEF. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 12.58% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for DBEF.

DBEF has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 3.97% for HEFA.

DBEF is categorized as Hedge Fund, while HEFA is Foreign Large Cap Equities. DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.35% for HEFA.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор