PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBEF с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с HEFA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DBEF tracks the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index while HEFA tracks the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEF returned 12.44%/yr vs 12.91%/yr for HEFA. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBEF показывает доходность 15.90%, а HEFA немного ниже – 15.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEF имеют среднегодовую доходность 12.44%, а акции HEFA немного впереди с 12.91%.

DBEF

1 день
0.07%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
10.20%
С начала года
15.90%
1 год
29.18%
3 года*
19.71%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.44%
Всё время*
10.47%

HEFA

1 день
-0.02%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
10.05%
С начала года
15.71%
1 год
30.42%
3 года*
20.23%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.91%
Всё время*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBEF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
$19.01M$23.69M$23.23M

HEFA

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
$21.18M$31.05M$25.74M

Сравнение доходности по годам DBEF и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		15.90%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		15.71%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Correlation

The correlation between DBEF and HEFA is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г.

0.97

The correlation between DBEF and HEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEF и HEFA

Секторы
DBEF
HEFA

Финансовые услуги

24.8%
24.7%

Промышленность

19.0%
18.8%

Технологии

12.7%
12.6%

Здравоохранение

10.4%
10.5%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.8%

Сырьевые материалы

5.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.5%

Коммунальные услуги

3.8%
3.8%

Энергетика

3.3%
3.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Финансовые услуги

DBEF
24.8%
HEFA
24.7%

Промышленность

DBEF
19.0%
HEFA
18.8%

Технологии

DBEF
12.7%
HEFA
12.6%

Здравоохранение

DBEF
10.4%
HEFA
10.5%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.4%
HEFA
7.5%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.7%
HEFA
6.8%

Сырьевые материалы

DBEF
5.8%
HEFA
5.8%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.4%
HEFA
4.5%

Коммунальные услуги

DBEF
3.8%
HEFA
3.8%

Энергетика

DBEF
3.3%
HEFA
3.3%

Недвижимость

DBEF
1.7%
HEFA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с VXUSDBEF с IHDGDBEF с DBEUDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXIDBEF с PWJZX
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с HSCZHEFA с IDMOHEFA с HEWJHEFA с HEZUHEFA с VOO

Доходность на риск

DBEF vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBEF c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEFHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.35

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.24

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.21

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

13.41

-0.34

DBEF vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEF и HEFA

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-32.39%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.52%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-14.28%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-14.79%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-32.39%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.12%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.27%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и HEFA

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеют волатильность 3.22% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.37%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

10.85%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

12.98%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

13.85%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

15.67%

-0.08%

Сравнение комиссий DBEF и HEFA

И DBEF, и HEFA имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и HEFA

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности HEFA в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		2.24%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DBEF and HEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEFA has higher volatility (3.37%) compared to DBEF (3.22%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs HEFA's -32.39%.

On 10-year performance, HEFA leads with 12.91% vs 12.44% for DBEF. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 12.91% return vs 12.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF and HEFA have the same expense ratio: 0.35% per year.

HEFA has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.24% for DBEF.

DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: DWS and iShares.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор