Сравнение DBEF с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
DBEF и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEF или HEFA.
Основные характеристики
| DBEF | HEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.22% | 13.33% |
| Дох-ть за 1 год | 20.62% | 20.90% |
| Дох-ть за 3 года | 11.86% | 11.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.66% | 11.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.03% | 9.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 9.65% | 9.65% |
| Макс. просадка | -32.46% | -32.39% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DBEF и HEFA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и HEFA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBEF показывает доходность 13.22%, а HEFA немного выше – 13.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEF имеют среднегодовую доходность 9.03%, а акции HEFA немного впереди с 9.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEF и HEFA
DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBEF c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и HEFA
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности HEFA в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 3.93% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% | 5.08% | 1.48% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.66% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.59% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и HEFA
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и HEFA
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеют волатильность 2.64% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.