Сравнение DBEF с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
DBEF и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEF или HEFA.
Корреляция
Корреляция между DBEF и HEFA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и HEFA
Основные характеристики
DBEF:
1.58
HEFA:
1.61
DBEF:
2.13
HEFA:
2.14
DBEF:
1.28
HEFA:
1.29
DBEF:
1.84
HEFA:
1.84
DBEF:
8.17
HEFA:
8.20
DBEF:
2.20%
HEFA:
2.20%
DBEF:
11.38%
HEFA:
11.23%
DBEF:
-32.46%
HEFA:
-32.39%
DBEF:
-0.14%
HEFA:
-0.24%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBEF показывает доходность 7.13%, а HEFA немного ниже – 6.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEF имеют среднегодовую доходность 8.73%, а акции HEFA немного впереди с 8.85%.
DBEF
7.13%
5.52%
8.82%
16.11%
10.64%
8.73%
HEFA
6.79%
5.61%
8.59%
16.20%
10.72%
8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEF и HEFA
DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBEF и HEFA
DBEF
HEFA
Сравнение DBEF c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и HEFA
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности HEFA в 2.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 1.20% | 1.29% | 4.45% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.56% | 3.70% | 5.09% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.89% | 3.09% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и HEFA
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и HEFA
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.