PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с ADME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVC с ADME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both Hedge Fund funds - FVC tracks the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index while ADME tracks the Aptus Behavioral Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVC returned 4.98%/yr vs 8.23%/yr for ADME. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVC charges 0.71%/yr vs 0.79%/yr for ADME.

Доходность

Сравнение доходности FVC и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью 9.81%.

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVC и ADME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%17.58%

Correlation

The correlation between FVC and ADME is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2016 г.

0.76

The correlation between FVC and ADME has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVC и ADME

Секторы
FVC
ADME

Технологии

29.0%
35.2%

Промышленность

27.8%
8.3%

Финансовые услуги

19.8%
11.9%

Здравоохранение

19.4%
8.4%

Энергетика

17.5%
3.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
11.3%

Недвижимость

0.7%
2.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

FVC
29.0%
ADME
35.2%

Промышленность

FVC
27.8%
ADME
8.3%

Финансовые услуги

FVC
19.8%
ADME
11.9%

Здравоохранение

FVC
19.4%
ADME
8.4%

Энергетика

FVC
17.5%
ADME
3.6%

Потребительский циклический сектор

FVC
6.4%
ADME
10.2%

Коммуникационные услуги

FVC
6.3%
ADME
11.3%

Недвижимость

FVC
0.7%
ADME
2.0%

Сырьевые материалы

FVC

-

ADME
1.7%

Потребительский защитный сектор

FVC

-

ADME
5.0%

Коммунальные услуги

FVC

-

ADME
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с ARBFVC с MNAFVC с QTR
Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM

Доходность на риск

FVC vs. ADME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCADMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.11

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.01

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.80

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

12.23

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. ADME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADME равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCADMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.11

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.64

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FVC и ADME

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и ADME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVCADMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-27.49%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-7.49%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-15.67%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-23.43%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-7.92%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.71%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и ADME

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVCADMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.99%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

7.69%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

9.95%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

12.87%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

14.40%

+3.21%

Сравнение комиссий FVC и ADME

FVC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ADME в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и ADME

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности ADME в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FVC and ADME have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVC has higher volatility (4.29%) compared to ADME (2.99%). In terms of maximum drawdown, FVC dropped -30.96% vs ADME's -27.49%.

On 5-year performance, ADME leads with 8.23% vs 4.98% for FVC. On fees, FVC is cheaper at 0.71% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADME has performed better with a 8.23% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVC is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

FVC has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.37% for ADME.

FVC tracks Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.71% for FVC and 0.79% for ADME.

ADME currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVC и ADME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор