Сравнение ADME с CLSE
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - ADME is a Equity Hedged fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence. ADME is passively managed, while CLSE is actively managed. Over the past 3 years, ADME returned 16.50%/yr vs 30.40%/yr for CLSE. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ADME charges 0.79%/yr vs 1.52%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности ADME и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 24.84%.
ADME
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 10.38%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 8.94%
- Всё время*
- 9.06%
CLSE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 22.51%
- С начала года
- 24.84%
- 1 год
- 43.30%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.18M | $769.48K | $797.09K | |
| $14.45M | $12.13M | $10.22M |
Сравнение доходности по годам ADME и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 11.18% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -15.72% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 24.84% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -4.38% |
Correlation
The correlation between ADME and CLSE is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between ADME and CLSE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADME vs. CLSE — Ранг доходности на риск
ADME
CLSE
Сравнение ADME c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADME | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 8.97 | -6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 30.21 | -21.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADME и CLSE
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADME | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -16.45% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -4.85% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.67% | -16.45% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.96% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -3.51% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.44% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и CLSE
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADME | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.82% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 10.71% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 13.61% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 13.85% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 13.85% | +0.62% |
Сравнение комиссий ADME и CLSE
ADME берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CLSE в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и CLSE
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности CLSE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.35% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADME and CLSE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADME has higher volatility (3.81%) compared to CLSE (2.82%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs CLSE's -16.45%.
On 3-year performance, CLSE leads with 30.40% vs 16.50% for ADME. On fees, ADME is cheaper at 0.79% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 30.40% return vs 16.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADME is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.35% for ADME.
ADME is categorized as Equity Hedged, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: Aptus and Convergence. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 1.52% for CLSE.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADME и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор