PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADME с CLSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

ADME и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ADME и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADME и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		-3.05%10.28%22.11%15.42%-14.91%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.

ADME

1 день
0.49%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-2.83%
1 год
11.83%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с ACIOADME с SPYADME с BRK-BADME с FTLSADME с PUTWADME с VOOADME с JMOM
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с NLSIX

Сравнение комиссий ADME и CLSE

ADME берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Доходность на риск

ADME vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMECLSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.27

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.95

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

4.29

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

20.29

-14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMECLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.27

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.28

-0.74

Корреляция

Корреляция между ADME и CLSE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и CLSE

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CLSE в 0.91%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.42%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADME и CLSE

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и CLSE.

Загрузка...

Показатели просадок

ADMECLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-16.45%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-7.88%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.80%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-3.73%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.67%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и CLSE

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 4.04%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADMECLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.74%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

10.49%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

14.55%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

13.87%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

13.87%

+0.58%