Сравнение ADME с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
ADME и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADME или CLSE.
Корреляция
Корреляция между ADME и CLSE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADME и CLSE
Основные характеристики
ADME:
0.48
CLSE:
0.45
ADME:
0.76
CLSE:
0.68
ADME:
1.11
CLSE:
1.09
ADME:
0.47
CLSE:
0.45
ADME:
1.78
CLSE:
1.49
ADME:
4.17%
CLSE:
4.99%
ADME:
15.41%
CLSE:
16.37%
ADME:
-27.49%
CLSE:
-16.45%
ADME:
-10.18%
CLSE:
-10.51%
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью -5.94%.
ADME
-6.74%
-1.72%
-6.37%
6.84%
8.48%
N/A
CLSE
-5.94%
0.56%
-3.27%
7.01%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и CLSE
ADME берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADME и CLSE
ADME
CLSE
Сравнение ADME c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и CLSE
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности CLSE в 0.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.48% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.98% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и CLSE
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и CLSE
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.