Сравнение ADME с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
ADME и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADME или CLSE.
Основные характеристики
| ADME | CLSE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.39% | 18.44% |
| Дох-ть за 1 год | 18.03% | 37.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 3.22 |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 11.17% |
| Макс. просадка | -27.49% | -14.28% |
| Current Drawdown | -5.35% | -2.88% |
Корреляция
Корреляция между ADME и CLSE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADME и CLSE
С начала года, ADME показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 18.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и CLSE
ADME берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADME c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и CLSE
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности CLSE в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.75% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 1.02% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и CLSE
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки CLSE в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и CLSE
Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 3.42%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.