Сравнение ADME с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ADME и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADME или SPY.
Корреляция
Корреляция между ADME и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ADME и SPY
Основные характеристики
ADME:
2.12
SPY:
2.05
ADME:
2.92
SPY:
2.73
ADME:
1.38
SPY:
1.38
ADME:
2.21
SPY:
3.11
ADME:
13.46
SPY:
13.02
ADME:
1.73%
SPY:
2.01%
ADME:
11.02%
SPY:
12.77%
ADME:
-27.49%
SPY:
-55.19%
ADME:
-2.45%
SPY:
-2.33%
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.95%.
ADME
1.01%
-2.21%
6.36%
23.73%
9.24%
N/A
SPY
0.95%
-1.76%
7.74%
26.88%
14.01%
13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и SPY
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADME и SPY
ADME
SPY
Сравнение ADME c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и SPY
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.39% | 0.39% | 0.78% | 0.74% | 0.26% | 0.41% | 0.69% | 0.86% | 0.32% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и SPY
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и SPY
Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 4.51%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.