Сравнение ADME с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ADME и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ADME и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADME и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | -3.05% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
ADME
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и SPY
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
ADME vs. SPY — Ранг доходности на риск
ADME
SPY
Сравнение ADME c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADME | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.96 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.49 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.53 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.27 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADME | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.96 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ADME и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и SPY
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.42% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и SPY
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADME | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -55.19% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -12.05% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -24.50% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.53% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -9.09% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.54% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и SPY
Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 4.04%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADME | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.35% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 9.50% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 19.06% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 17.06% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 17.92% | -3.47% |