Сравнение ADME с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
ADME и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADME или JMOM.
Корреляция
Корреляция между ADME и JMOM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ADME и JMOM
Основные характеристики
ADME:
-0.07
JMOM:
-0.10
ADME:
-0.00
JMOM:
-0.02
ADME:
1.00
JMOM:
1.00
ADME:
-0.06
JMOM:
-0.10
ADME:
-0.30
JMOM:
-0.47
ADME:
3.03%
JMOM:
3.94%
ADME:
13.53%
JMOM:
17.91%
ADME:
-27.49%
JMOM:
-34.31%
ADME:
-15.10%
JMOM:
-18.37%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADME показывает доходность -11.85%, а JMOM немного ниже – -12.31%.
ADME
-11.85%
-11.31%
-10.88%
0.00%
9.08%
N/A
JMOM
-12.31%
-13.23%
-10.87%
-0.41%
17.78%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и JMOM
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADME и JMOM
ADME
JMOM
Сравнение ADME c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и JMOM
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности JMOM в 0.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.50% | 0.47% | 0.78% | 0.74% | 0.26% | 0.41% | 0.69% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.99% | 0.75% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и JMOM
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и JMOM
Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 7.63%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.