Сравнение ADME с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
ADME и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ADME и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADME и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | -3.05% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 0.69% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -5.25% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 1.15%.
ADME
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и JMOM
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Доходность на риск
ADME vs. JMOM — Ранг доходности на риск
ADME
JMOM
Сравнение ADME c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADME | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.14 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.70 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.89 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 9.75 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADME | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.14 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ADME и JMOM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и JMOM
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности JMOM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.42% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и JMOM
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADME | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -34.31% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -12.28% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -28.26% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -3.52% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -6.43% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.38% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и JMOM
Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 4.04%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADME | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 6.53% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 11.39% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 19.79% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 18.62% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 20.20% | -5.75% |