PortfoliosLab logo
Сравнение ADME с JMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADME и JMOM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ADME и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.96%
146.76%
ADME
JMOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADME:

0.48

JMOM:

0.60

Коэф-т Сортино

ADME:

0.76

JMOM:

0.96

Коэф-т Омега

ADME:

1.11

JMOM:

1.14

Коэф-т Кальмара

ADME:

0.47

JMOM:

0.65

Коэф-т Мартина

ADME:

1.78

JMOM:

2.51

Индекс Язвы

ADME:

4.17%

JMOM:

5.01%

Дневная вол-ть

ADME:

15.41%

JMOM:

21.18%

Макс. просадка

ADME:

-27.49%

JMOM:

-34.31%

Текущая просадка

ADME:

-10.18%

JMOM:

-9.41%

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью -2.68%.


ADME

С начала года

-6.74%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-6.37%

1 год

6.84%

5 лет

8.48%

10 лет

N/A

JMOM

С начала года

-2.68%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-1.75%

1 год

12.50%

5 лет

16.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ADME и JMOM

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.


График комиссии ADME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ADME: 0.79%
График комиссии JMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMOM: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADME и JMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADME
Ранг риск-скорректированной доходности ADME, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADME, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

JMOM
Ранг риск-скорректированной доходности JMOM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMOM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADME c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADME, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ADME: 0.48
JMOM: 0.60
Коэффициент Сортино ADME, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ADME: 0.76
JMOM: 0.96
Коэффициент Омега ADME, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ADME: 1.11
JMOM: 1.14
Коэффициент Кальмара ADME, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ADME: 0.47
JMOM: 0.65
Коэффициент Мартина ADME, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ADME: 1.78
JMOM: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.60
ADME
JMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и JMOM

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности JMOM в 0.89%


TTM202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
0.48%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
0.89%0.75%1.21%1.38%0.64%0.85%1.11%1.38%0.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADME и JMOM

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.18%
-9.41%
ADME
JMOM

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и JMOM

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 10.30%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.30%
14.76%
ADME
JMOM