PortfoliosLab logo
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US26922A7845

CUSIP

26922A784

Дата выпуска

8 июн. 2016 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Hedge Fund

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Aptus Behavioral Momentum Index

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ADME составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ADME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ADME: 0.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aptus Drawdown Managed Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.17%
159.27%
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Aptus Drawdown Managed Equity ETF показал доход в -7.30% с начала года и 6.54% за последние 12 месяцев.


ADME

С начала года

-7.30%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

-7.10%

1 год

6.54%

5 лет

8.29%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.35%-1.50%-5.60%-2.60%-7.30%
20241.78%4.65%2.71%-3.76%4.36%3.85%1.21%3.09%1.34%-0.87%4.83%-2.69%22.02%
20232.60%-2.26%2.92%1.30%-0.94%5.12%2.59%-1.45%-4.62%-1.80%7.87%3.77%15.42%
2022-3.86%-3.49%2.08%-6.64%-1.86%-7.80%6.26%-3.60%-5.59%4.35%1.93%-4.97%-21.80%
2021-1.69%0.94%1.92%6.24%0.07%2.64%2.14%1.82%-4.55%6.19%-0.91%4.31%20.24%
2020-0.39%-2.14%-5.71%7.48%5.51%0.64%4.81%4.91%-4.41%-1.78%5.63%3.35%18.20%
20190.34%0.25%2.82%2.07%-5.29%7.16%1.15%1.99%-2.37%-0.12%-0.53%1.96%9.31%
20188.88%-2.83%-1.06%2.49%4.81%-0.54%-1.09%8.31%1.72%-15.87%-0.39%-8.01%-6.05%
20172.40%1.44%-1.16%0.01%4.54%-1.36%2.76%0.29%2.02%4.20%1.58%-0.21%17.58%
20163.69%-0.27%-2.92%1.07%-3.36%4.33%1.06%3.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADME составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADME, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ADME, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ADME: 0.51
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино ADME, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ADME: 0.80
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега ADME, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADME: 1.11
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара ADME, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ADME: 0.51
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина ADME, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ADME: 1.92
^GSPC: 2.07

Aptus Drawdown Managed Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.49
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aptus Drawdown Managed Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.21$0.22$0.30$0.25$0.11$0.15$0.21$0.24$0.10$0.18

Дивидендный доход

0.48%0.47%0.78%0.74%0.26%0.41%0.69%0.86%0.32%0.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aptus Drawdown Managed Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.22
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.30
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.25
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.11
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2016$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.72%
-10.73%
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aptus Drawdown Managed Equity ETF показал максимальную просадку в 27.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Aptus Drawdown Managed Equity ETF составляет 10.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.49%2 окт. 2018 г.37023 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.572
-23.43%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.4135 июн. 2024 г.611
-15.67%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.
-9.67%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.629 мая 2018 г.71
-9.36%12 июл. 2016 г.834 нояб. 2016 г.238 дек. 2016 г.106

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aptus Drawdown Managed Equity ETF составляет 10.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.30%
14.23%
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)