PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS26922A7845
CUSIP26922A784
ЭмитентAptus Capital Advisors
Дата выпуска8 июн. 2016 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHedge Fund
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексAptus Behavioral Momentum Index
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ADME составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ADME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ADME с CLSE, ADME с VOO, ADME с FTLS, ADME с SPY, ADME с ACIO, ADME с BRK-B

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aptus Drawdown Managed Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.98%
10.58%
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Aptus Drawdown Managed Equity ETF показал доход в 19.62% с начала года и 29.57% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.62%20.10%
1 месяц-0.89%-0.39%
6 месяцев12.00%11.72%
1 год29.57%31.44%
5 лет (среднегодовая)9.68%13.30%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.78%4.65%2.71%-3.76%4.36%3.85%1.21%3.09%1.34%-0.87%19.62%
20232.60%-2.26%2.93%1.30%-0.94%5.13%2.59%-1.45%-4.62%-1.80%7.87%3.77%15.42%
2022-3.86%-3.49%2.08%-6.64%-1.86%-7.80%6.26%-3.60%-5.59%4.35%1.93%-4.97%-21.80%
2021-1.69%0.94%1.92%6.24%0.07%2.64%2.14%1.82%-4.55%6.19%-0.91%4.31%20.24%
2020-0.39%-2.14%-5.71%7.48%5.51%0.64%4.81%4.91%-4.41%-1.78%5.63%3.35%18.21%
20190.34%0.25%2.82%2.07%-5.29%7.16%1.15%1.99%-2.37%-0.12%-0.53%1.96%9.31%
20188.88%-2.83%-1.06%2.49%4.81%-0.54%-1.09%8.31%1.72%-15.87%-0.39%-8.01%-6.05%
20172.40%1.44%-1.16%0.01%4.54%-1.36%2.76%0.29%2.02%4.20%1.58%-0.21%17.58%
20163.69%-0.27%-2.92%1.07%-3.36%4.33%1.06%3.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADME среди ETFs на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADME, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADME, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADME, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADME, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADME, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADME, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADME, с текущим значением в 21.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.62

Коэффициент Шарпа

Aptus Drawdown Managed Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
2.88
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aptus Drawdown Managed Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.26$0.30$0.25$0.11$0.15$0.21$0.24$0.10$0.18

Дивидендный доход

0.57%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aptus Drawdown Managed Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.18
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.30
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.25
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.11
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2016$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-2.32%
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aptus Drawdown Managed Equity ETF показал максимальную просадку в 27.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Aptus Drawdown Managed Equity ETF составляет 2.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.49%2 окт. 2018 г.37023 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.572
-23.43%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.4135 июн. 2024 г.611
-9.66%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.629 мая 2018 г.71
-9.36%12 июл. 2016 г.834 нояб. 2016 г.238 дек. 2016 г.106
-7.47%21 июн. 2018 г.2730 июл. 2018 г.2128 авг. 2018 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aptus Drawdown Managed Equity ETF составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
3.23%
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)