PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS26922A7845
CUSIP26922A784
ЭмитентAptus Capital Advisors
Дата выпуска8 июн. 2016 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHedge Fund
Отслеживаемый индексAptus Behavioral Momentum Index
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ADME составляет 0.79%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ADME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Популярные сравнения: ADME с CLSE, ADME с VOO, ADME с FTLS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aptus Drawdown Managed Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
13.70%
14.57%
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aptus Drawdown Managed Equity ETF показал доход в 13.14% с начала года и 21.07% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.14%14.75%
1 месяц2.66%3.20%
6 месяцев14.19%15.46%
1 год21.07%24.12%
5 лет (среднегодовая)8.66%13.37%
10 лет (среднегодовая)N/A10.83%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.78%4.65%2.71%-3.76%4.36%13.14%
20232.60%-2.26%2.93%1.30%-0.94%5.13%2.59%-1.45%-4.62%-1.80%7.87%3.77%15.42%
2022-3.86%-3.49%2.08%-6.64%-1.86%-7.80%6.26%-3.60%-5.59%4.35%1.93%-4.97%-21.80%
2021-1.69%0.94%1.92%6.24%0.07%2.64%2.14%1.82%-4.55%6.19%-0.91%4.31%20.24%
2020-0.39%-2.14%-5.71%7.48%5.51%0.64%4.81%4.91%-4.41%-1.78%5.63%3.35%18.21%
20190.34%0.25%2.82%2.07%-5.29%7.16%1.15%1.99%-2.37%-0.12%-0.53%1.96%9.31%
20188.88%-2.83%-1.06%2.49%4.81%-0.54%-1.09%8.31%1.72%-15.87%-0.39%-8.01%-6.05%
20172.40%1.44%-1.16%0.01%4.54%-1.36%2.76%0.29%2.02%4.20%1.58%-0.21%17.58%
20163.69%-0.27%-2.92%1.07%-3.36%4.33%1.06%3.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADME среди ETFs на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADME, с текущим значением в 8080
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF)
Ранг коэф-та Шарпа ADME, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADME, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADME, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADME, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADME, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADME, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.85

Коэффициент Шарпа

Aptus Drawdown Managed Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.21
2.14
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aptus Drawdown Managed Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.31$0.30$0.25$0.11$0.15$0.21$0.24$0.10$0.18

Дивидендный доход

0.70%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aptus Drawdown Managed Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.30
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.25
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.11
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2016$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-0.04%
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aptus Drawdown Managed Equity ETF показал максимальную просадку в 27.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.49%2 окт. 2018 г.37023 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.572
-23.43%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.4135 июн. 2024 г.611
-9.66%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.629 мая 2018 г.71
-9.36%12 июл. 2016 г.834 нояб. 2016 г.238 дек. 2016 г.106
-7.47%21 июн. 2018 г.2730 июл. 2018 г.2128 авг. 2018 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aptus Drawdown Managed Equity ETF составляет 1.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.90%
2.26%
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)