PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US26922A7845

CUSIP

26922A784

Эмитент

Aptus Capital Advisors

Дата выпуска

8 июн. 2016 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Hedge Fund

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Aptus Behavioral Momentum Index

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ADME составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ADME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ADME: 0.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ADME с CLSE ADME с VOO ADME с FTLS ADME с ACIO ADME с SPY ADME с BRK-B ADME с JPUS ADME с PUTW ADME с PHDG ADME с JMOM
Популярные сравнения:
ADME с CLSE ADME с VOO ADME с FTLS ADME с ACIO ADME с SPY ADME с BRK-B ADME с JPUS ADME с PUTW ADME с PHDG ADME с JMOM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aptus Drawdown Managed Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.78%
155.10%
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Aptus Drawdown Managed Equity ETF показал доход в -7.49% с начала года и 3.99% за последние 12 месяцев.


ADME

С начала года

-7.49%

1 месяц

-6.08%

6 месяцев

-5.80%

1 год

3.99%

5 лет

10.15%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.35%-1.50%-5.60%-2.80%-7.49%
20241.78%4.65%2.71%-3.76%4.36%3.85%1.21%3.09%1.34%-0.87%4.83%-2.69%22.02%
20232.60%-2.26%2.92%1.30%-0.94%5.12%2.59%-1.45%-4.62%-1.80%7.87%3.77%15.42%
2022-3.86%-3.49%2.08%-6.64%-1.86%-7.80%6.26%-3.60%-5.59%4.35%1.93%-4.97%-21.80%
2021-1.69%0.94%1.92%6.24%0.07%2.64%2.14%1.82%-4.55%6.19%-0.91%4.31%20.24%
2020-0.39%-2.14%-5.71%7.48%5.51%0.64%4.81%4.91%-4.41%-1.78%5.63%3.35%18.20%
20190.34%0.25%2.82%2.07%-5.29%7.16%1.15%1.99%-2.37%-0.12%-0.53%1.96%9.31%
20188.88%-2.83%-1.06%2.49%4.81%-0.54%-1.09%8.31%1.72%-15.87%-0.39%-8.01%-6.05%
20172.40%1.44%-1.16%0.01%4.54%-1.36%2.76%0.29%2.02%4.20%1.58%-0.21%17.58%
20163.69%-0.27%-2.92%1.07%-3.36%4.33%1.06%3.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADME составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADME, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADME, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADME, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
ADME: 0.32
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино ADME, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
ADME: 0.50
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега ADME, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ADME: 1.07
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара ADME, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ADME: 0.37
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина ADME, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
ADME: 1.40
^GSPC: 1.15

Aptus Drawdown Managed Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.25
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aptus Drawdown Managed Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.17$0.18$0.30$0.25$0.11$0.15$0.21$0.24$0.10$0.18

Дивидендный доход

0.39%0.39%0.78%0.74%0.26%0.41%0.69%0.86%0.32%0.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aptus Drawdown Managed Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.18
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.30
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.25
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.11
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2016$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.90%
-12.17%
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aptus Drawdown Managed Equity ETF показал максимальную просадку в 27.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Aptus Drawdown Managed Equity ETF составляет 10.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.49%2 окт. 2018 г.37023 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.572
-23.43%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.4135 июн. 2024 г.611
-10.9%24 янв. 2025 г.493 апр. 2025 г.
-9.67%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.629 мая 2018 г.71
-9.36%12 июл. 2016 г.834 нояб. 2016 г.238 дек. 2016 г.106

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aptus Drawdown Managed Equity ETF составляет 6.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.30%
7.38%
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab