- ISIN
- US26922A7845
- CUSIP
- 26922A784
- Эмитент
- Aptus Capital Advisors
- Дата выпуска
- 8 июн. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Hedge Fund
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Aptus Behavioral Momentum Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $243M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции ADME — $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADME 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,485.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) показал доход в 9.81% с начала года и 20.89% за последние 12 месяцев.
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ADME по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июн. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ADME закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2018 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.46% | -0.43% | -4.50% | 9.27% | 4.35% | -0.18% | 9.81% | ||||||
| 2025 | 2.35% | -1.50% | -5.60% | -0.78% | 5.33% | 4.00% | 1.39% | 1.29% | 3.23% | 1.43% | -0.03% | -0.84% | 10.28% |
| 2024 | 1.79% | 4.65% | 2.71% | -3.76% | 4.36% | 3.85% | 1.21% | 3.09% | 1.34% | -0.87% | 4.83% | -2.61% | 22.11% |
| 2023 | 2.60% | -2.26% | 2.93% | 1.30% | -0.94% | 5.13% | 2.59% | -1.45% | -4.62% | -1.80% | 7.87% | 3.77% | 15.42% |
| 2022 | -3.86% | -3.49% | 2.08% | -6.64% | -1.86% | -7.80% | 6.26% | -3.60% | -5.59% | 4.35% | 1.93% | -4.97% | -21.80% |
| 2021 | -1.69% | 0.94% | 1.92% | 6.24% | 0.07% | 2.64% | 2.14% | 1.82% | -4.55% | 6.19% | -0.91% | 4.31% | 20.24% |
Метрики бенчмарка
Aptus Drawdown Managed Equity ETF has an annualized alpha of 0.01%, beta of 0.67, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 10, 2016.
- This ETF participated in 86.35% of S&P 500 Index downside but only 72.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.01%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 72.37%
- Участие в снижении
- 86.35%
Комиссия
Комиссия ADME составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADME имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADME | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.93 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 13.52 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aptus Drawdown Managed Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.19 | $0.22 | $0.30 | $0.25 | $0.11 | $0.15 | $0.21 | $0.24 | $0.10 | $0.18 |
Дивидендный доход | 0.37% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aptus Drawdown Managed Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aptus Drawdown Managed Equity ETF показал максимальную просадку в 27.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Aptus Drawdown Managed Equity ETF составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -27.49%март 2020 г. | 1y 5mo | 9mo 21d | 2y 3moокт. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.43%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 7mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.67%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 26d | 5mo 10dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -9.66%февр. 2018 г. | 10d | 3mo | 3mo 10dянв. 2018 г. - май 2018 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.37%нояб. 2016 г. | 3mo 25d | 1mo 4d | 4mo 29dиюль 2016 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| ADME | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -56.78% | +29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -9.10% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.67% | -18.90% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -25.43% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.74% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -10.72% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.97% | -0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ADME
Добавьте Aptus Drawdown Managed Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADME