PortfoliosLab logo
Сравнение ADME с PUTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADME и PUTW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ADME и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.17%
76.38%
ADME
PUTW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADME:

0.51

PUTW:

0.59

Коэф-т Сортино

ADME:

0.80

PUTW:

0.85

Коэф-т Омега

ADME:

1.11

PUTW:

1.14

Коэф-т Кальмара

ADME:

0.51

PUTW:

0.59

Коэф-т Мартина

ADME:

1.92

PUTW:

2.48

Индекс Язвы

ADME:

4.12%

PUTW:

3.34%

Дневная вол-ть

ADME:

15.40%

PUTW:

14.18%

Макс. просадка

ADME:

-27.49%

PUTW:

-28.40%

Текущая просадка

ADME:

-10.72%

PUTW:

-8.47%

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -4.80%.


ADME

С начала года

-7.30%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

-7.10%

1 год

6.54%

5 лет

8.29%

10 лет

N/A

PUTW

С начала года

-4.80%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-3.48%

1 год

5.90%

5 лет

11.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ADME и PUTW

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.


График комиссии ADME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ADME: 0.79%
График комиссии PUTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PUTW: 0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADME и PUTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADME
Ранг риск-скорректированной доходности ADME, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

PUTW
Ранг риск-скорректированной доходности PUTW, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUTW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADME c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADME, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ADME: 0.51
PUTW: 0.51
Коэффициент Сортино ADME, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ADME: 0.80
PUTW: 0.75
Коэффициент Омега ADME, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ADME: 1.11
PUTW: 1.12
Коэффициент Кальмара ADME, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ADME: 0.51
PUTW: 0.51
Коэффициент Мартина ADME, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ADME: 1.92
PUTW: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTW равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.51
ADME
PUTW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и PUTW

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности PUTW в 11.96%


TTM202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
0.48%0.47%0.78%0.74%0.26%0.41%0.69%0.86%0.32%0.69%
PUTW
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund
11.96%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ADME и PUTW

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, примерно равная максимальной просадке PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и PUTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.72%
-8.47%
ADME
PUTW

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и PUTW

Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.30%
9.53%
ADME
PUTW