Сравнение ADME с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ADME и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADME и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | -3.05% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%.
ADME
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и PUTW
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
ADME vs. PUTW — Ранг доходности на риск
ADME
PUTW
Сравнение ADME c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADME | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.09 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.63 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.58 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 8.35 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADME | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.09 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ADME и PUTW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и PUTW
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.42% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и PUTW
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, примерно равная максимальной просадке PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADME | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -28.40% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -9.90% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -16.56% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -4.73% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -3.48% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.87% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и PUTW
Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 4.04%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADME | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.76% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 7.82% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 14.33% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 12.21% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 13.23% | +1.22% |