PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с PUTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both funds - ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ADME returned 8.23%/yr vs 9.92%/yr for PUTW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADME charges 0.79%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности ADME и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью 4.26%.

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

PUTW

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADME и PUTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%17.58%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%

Correlation

The correlation between ADME and PUTW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2016 г.

0.70

The correlation between ADME and PUTW shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ADME и PUTW

Секторы
ADME
PUTW

Технологии

35.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
-0.0%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

ADME
35.2%
PUTW

-

Финансовые услуги

ADME
11.9%
PUTW
-0.0%

Коммуникационные услуги

ADME
11.3%
PUTW

-

Потребительский циклический сектор

ADME
10.2%
PUTW

-

Здравоохранение

ADME
8.4%
PUTW

-

Промышленность

ADME
8.3%
PUTW

-

Потребительский защитный сектор

ADME
5.0%
PUTW

-

Энергетика

ADME
3.6%
PUTW

-

Коммунальные услуги

ADME
2.3%
PUTW

-

Недвижимость

ADME
2.0%
PUTW

-

Сырьевые материалы

ADME
1.7%
PUTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с FTLSADME с SPYADME с JMOMADME с VOO
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD

Доходность на риск

ADME vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.14

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.98

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.65

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

12.69

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTW равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.14

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.65

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ADME и PUTW

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, примерно равная максимальной просадке PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и PUTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMEPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-28.40%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.15%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-15.26%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-16.56%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.27%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-3.44%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.49%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и PUTW

Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMEPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

0.90%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.00%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

8.86%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

12.13%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

13.22%

+1.18%

Сравнение комиссий ADME и PUTW

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и PUTW

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PUTW в 12.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

ADME and PUTW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADME has higher volatility (2.99%) compared to PUTW (0.90%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs PUTW's -28.40%.

PUTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор