PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) is Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ADME returned 8.31%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADME и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.

ADME

1 день
0.39%
1 месяц
4.08%
С начала года
10.24%
6 месяцев
9.30%
1 год
21.17%
3 года*
17.56%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADME и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		10.24%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%17.58%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between ADME and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2016 г.

0.49

Over the past year, the correlation between ADME and BRK-B has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOMADME с VOO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ADME vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.18

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
-0.15

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.98

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

-0.27

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

-0.57

+12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-0.18

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ADME и BRK-B

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-53.86%

+26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-9.42%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-14.95%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-26.58%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-11.33%

+10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-11.07%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

4.46%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и BRK-B

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 2.94%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.72%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

10.70%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

14.32%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

17.11%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

19.43%

-5.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и BRK-B

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADME and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to ADME (2.94%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs BRK-B's -53.86%.

ADME currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор