PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADME с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ADME и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADME и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		-3.10%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%17.58%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

ADME

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.08%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с SPYADME с FTLSADME с PUTWADME с VOOADME с JMOM
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ADME vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.62

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.73

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.90

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.70

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

-1.19

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.62

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Корреляция

Корреляция между ADME и BRK-B составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и BRK-B

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.42%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADME и BRK-B

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

ADMEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-53.86%

+26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-14.95%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-26.58%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-11.57%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-11.07%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

8.75%

-6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и BRK-B

Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.93% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADMEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.12%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

11.11%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

18.30%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

17.20%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

19.44%

-5.00%