PortfoliosLab logo
Сравнение ADME с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADME и BRK-B составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ADME и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.25%
273.31%
ADME
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADME:

0.48

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

ADME:

0.76

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

ADME:

1.11

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

ADME:

0.47

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

ADME:

1.78

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

ADME:

4.17%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

ADME:

15.41%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

ADME:

-27.49%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

ADME:

-10.18%

BRK-B:

-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%.


ADME

С начала года

-6.74%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-6.37%

1 год

6.84%

5 лет

8.21%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.23%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADME и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADME
Ранг риск-скорректированной доходности ADME, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADME, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADME c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADME, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ADME: 0.48
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино ADME, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ADME: 0.76
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега ADME, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ADME: 1.11
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара ADME, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ADME: 0.47
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина ADME, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ADME: 1.78
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
1.58
ADME
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и BRK-B

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
0.48%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADME и BRK-B

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.18%
-1.26%
ADME
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и BRK-B

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 10.30%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.30%
10.99%
ADME
BRK-B