PortfoliosLab logo
Сравнение ADME с ACIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADME и ACIO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ADME и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.77%
61.24%
ADME
ACIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADME:

0.48

ACIO:

0.73

Коэф-т Сортино

ADME:

0.76

ACIO:

1.06

Коэф-т Омега

ADME:

1.11

ACIO:

1.15

Коэф-т Кальмара

ADME:

0.47

ACIO:

0.74

Коэф-т Мартина

ADME:

1.78

ACIO:

2.72

Индекс Язвы

ADME:

4.17%

ACIO:

3.31%

Дневная вол-ть

ADME:

15.41%

ACIO:

12.37%

Макс. просадка

ADME:

-27.49%

ACIO:

-14.19%

Текущая просадка

ADME:

-10.18%

ACIO:

-7.75%

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у ACIO с доходностью -5.02%.


ADME

С начала года

-6.74%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-6.37%

1 год

6.84%

5 лет

8.48%

10 лет

N/A

ACIO

С начала года

-5.02%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-4.64%

1 год

8.46%

5 лет

10.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ADME и ACIO

И ADME, и ACIO имеют комиссию равную 0.79%.


График комиссии ADME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ADME: 0.79%
График комиссии ACIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACIO: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADME и ACIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADME
Ранг риск-скорректированной доходности ADME, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADME, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

ACIO
Ранг риск-скорректированной доходности ACIO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADME c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADME, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ADME: 0.48
ACIO: 0.73
Коэффициент Сортино ADME, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ADME: 0.76
ACIO: 1.06
Коэффициент Омега ADME, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ADME: 1.11
ACIO: 1.15
Коэффициент Кальмара ADME, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ADME: 0.47
ACIO: 0.74
Коэффициент Мартина ADME, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ADME: 1.78
ACIO: 2.72

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ACIO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.73
ADME
ACIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и ACIO

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности ACIO в 0.46%


TTM202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
0.48%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
0.46%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADME и ACIO

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и ACIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.18%
-7.75%
ADME
ACIO

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и ACIO

Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.30%
7.65%
ADME
ACIO