Сравнение ADME с ACIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).
ADME и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ADME и ACIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADME и ACIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | -3.05% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | -0.15% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | -3.30% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 9.85% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью -3.30%.
ADME
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
ACIO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и ACIO
И ADME, и ACIO имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ADME vs. ACIO — Ранг доходности на риск
ADME
ACIO
Сравнение ADME c ACIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADME | ACIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.83 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 4.62 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADME | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ADME и ACIO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и ACIO
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что сопоставимо с доходностью ACIO в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.42% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.42% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и ACIO
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и ACIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADME | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -14.19% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -7.22% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -14.00% | -9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -4.99% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -3.25% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.06% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и ACIO
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADME | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.43% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 6.44% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 11.13% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 11.09% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 11.71% | +2.74% |