Сравнение ADME с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
ADME и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADME или FTLS.
Основные характеристики
| ADME | FTLS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.64% | 7.17% |
| Дох-ть за 1 год | 17.73% | 18.30% |
| Дох-ть за 3 года | 2.52% | 9.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.50% | 9.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 10.00% | 9.34% |
| Макс. просадка | -27.49% | -20.53% |
| Current Drawdown | -4.22% | -2.42% |
Корреляция
Корреляция между ADME и FTLS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ADME и FTLS
С начала года, ADME показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью 7.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и FTLS
ADME берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADME c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и FTLS
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности FTLS в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.75% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 1.39% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и FTLS
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и FTLS
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) имеют волатильность 3.19% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.