PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADME с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с FTLS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - ADME is a Equity Hedged fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust. ADME is passively managed, while FTLS is actively managed. Over the past 10 years, ADME returned 8.94%/yr vs 9.53%/yr for FTLS. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ADME charges 0.79%/yr vs 1.38%/yr for FTLS.

Доходность

Сравнение доходности ADME и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции ADME уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 8.94% против 9.53% соответственно.

ADME

1 день
-0.06%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
10.38%
С начала года
11.18%
1 год
17.66%
3 года*
16.50%
5 лет*
7.50%
10 лет*
8.94%
Всё время*
9.06%

FTLS

1 день
-0.11%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
6.51%
С начала года
7.03%
1 год
15.41%
3 года*
13.49%
5 лет*
10.19%
10 лет*
9.53%
Всё время*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ADME

Aptus Drawdown Managed Equity ETF
$1.18M$769.48K$797.09K

FTLS

First Trust Long/Short Equity ETF
$11.17M$9.37M$9.50M

Сравнение доходности по годам ADME и FTLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		11.18%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%17.58%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		7.03%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%

Correlation

The correlation between ADME and FTLS is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.74

The correlation between ADME and FTLS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с PUTWADME с ACIOADME с BRK-BADME с SPYADME с JMOMADME с VOO
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с FDLOFTLS с VOOFTLS с LBAY

Доходность на риск

ADME vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ADME c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADMEFTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.82

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.64

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.09

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

12.44

-3.47

ADME vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADME и FTLS

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и FTLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMEFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-20.54%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-3.79%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-11.69%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-11.69%

-11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.49%

-20.54%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.11%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-2.66%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.24%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и FTLS

Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMEFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.30%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

5.86%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

8.51%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

10.53%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

11.23%

+3.24%

Сравнение комиссий ADME и FTLS

ADME берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FTLS в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и FTLS

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FTLS в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.35%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.87%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Часто задаваемые вопросы

ADME and FTLS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADME has higher volatility (3.81%) compared to FTLS (2.30%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs FTLS's -20.54%.

On 10-year performance, FTLS leads with 9.53% vs 8.94% for ADME. On fees, ADME is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTLS has performed better with a 9.53% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADME is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.38% for FTLS.

FTLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.35% for ADME.

ADME is categorized as Equity Hedged, while FTLS is Long-Short. They also come from different issuers: Aptus and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 1.38% for FTLS.

FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и FTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор