Сравнение ADME с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
ADME и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ADME и FTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADME и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | -3.52% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.80% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью -0.80%.
ADME
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
FTLS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и FTLS
ADME берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Доходность на риск
ADME vs. FTLS — Ранг доходности на риск
ADME
FTLS
Сравнение ADME c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADME | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.90 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 8.02 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADME | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.94 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ADME и FTLS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и FTLS
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FTLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.42% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и FTLS
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и FTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADME | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -20.54% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -6.17% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -11.69% | -11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -2.34% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -2.73% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.49% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и FTLS
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADME | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 2.93% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 6.53% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 10.50% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 10.65% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 11.31% | +3.14% |