Сравнение ADME с FTLS
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust. ADME is passively managed, while FTLS is actively managed. Over the past 10 years, ADME returned 8.73%/yr vs 9.94%/yr for FTLS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADME charges 0.79%/yr vs 1.60%/yr for FTLS.
Доходность
Сравнение доходности ADME и FTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции ADME уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.94% соответственно.
ADME
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.73%
FTLS
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам ADME и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 7.37% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 4.70% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
Correlation
The correlation between ADME and FTLS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between ADME and FTLS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADME vs. FTLS — Ранг доходности на риск
ADME
FTLS
Сравнение ADME c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADME | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.99 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 12.35 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADME и FTLS
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и FTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADME | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -20.54% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -3.79% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.67% | -11.69% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -11.69% | -11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.49% | -20.54% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -0.82% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -2.69% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.22% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и FTLS
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADME | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 2.55% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 5.95% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 8.40% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 10.58% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 11.27% | +3.18% |
Сравнение комиссий ADME и FTLS
ADME берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и FTLS
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FTLS в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.38% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.90% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
ADME and FTLS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADME has higher volatility (4.57%) compared to FTLS (2.55%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs FTLS's -20.54%.
On 10-year performance, FTLS leads with 9.94% vs 8.73% for ADME. On fees, ADME is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTLS has performed better with a 9.94% return vs 8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADME is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.
FTLS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.38% for ADME.
ADME is categorized as Hedge Fund, while FTLS is Long-Short. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 1.60% for FTLS.
FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADME и FTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор