PortfoliosLab logo
Сравнение ADME с FTLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADME и FTLS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ADME и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.17%
109.77%
ADME
FTLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADME:

0.51

FTLS:

0.61

Коэф-т Сортино

ADME:

0.80

FTLS:

0.90

Коэф-т Омега

ADME:

1.11

FTLS:

1.12

Коэф-т Кальмара

ADME:

0.51

FTLS:

0.61

Коэф-т Мартина

ADME:

1.92

FTLS:

2.35

Индекс Язвы

ADME:

4.12%

FTLS:

3.05%

Дневная вол-ть

ADME:

15.40%

FTLS:

11.76%

Макс. просадка

ADME:

-27.49%

FTLS:

-20.53%

Текущая просадка

ADME:

-10.72%

FTLS:

-7.40%

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью -4.07%.


ADME

С начала года

-7.30%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

-7.10%

1 год

6.54%

5 лет

8.29%

10 лет

N/A

FTLS

С начала года

-4.07%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-1.54%

1 год

7.08%

5 лет

10.74%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ADME и FTLS

ADME берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.


График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTLS: 1.60%
График комиссии ADME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ADME: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADME и FTLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADME
Ранг риск-скорректированной доходности ADME, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADME c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADME, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ADME: 0.51
FTLS: 0.61
Коэффициент Сортино ADME, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ADME: 0.80
FTLS: 0.90
Коэффициент Омега ADME, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADME: 1.11
FTLS: 1.12
Коэффициент Кальмара ADME, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ADME: 0.51
FTLS: 0.61
Коэффициент Мартина ADME, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ADME: 1.92
FTLS: 2.35

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLS равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.61
ADME
FTLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и FTLS

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FTLS в 1.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
0.48%0.47%0.78%0.74%0.26%0.41%0.69%0.86%0.32%0.69%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
1.61%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%

Просадки

Сравнение просадок ADME и FTLS

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.72%
-7.40%
ADME
FTLS

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и FTLS

Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.30%
6.93%
ADME
FTLS