PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVAL с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с FUTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 12.55%/yr vs 9.65%/yr for FUTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 7.67%.

FVAL

1 день
-0.20%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
9.89%
С начала года
11.36%
1 год
26.39%
3 года*
18.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.48%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
4.99%
С начала года
7.67%
1 год
13.88%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.36%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		7.67%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between FVAL and FUTY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.36

Over the past year, the correlation between FVAL and FUTY has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FVAL и FUTY

Секторы
FVAL
FUTY

Технологии

33.2%

-

Финансовые услуги

12.8%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Коммуникационные услуги

9.4%

-

Промышленность

8.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%
0.5%

Недвижимость

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.1%
99.3%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

FVAL
33.2%
FUTY

-

Финансовые услуги

FVAL
12.8%
FUTY

-

Здравоохранение

FVAL
10.8%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FVAL
10.4%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

FVAL
9.4%
FUTY

-

Промышленность

FVAL
8.9%
FUTY
0.2%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.6%
FUTY

-

Энергетика

FVAL
3.2%
FUTY
0.5%

Недвижимость

FVAL
2.6%
FUTY

-

Коммунальные услуги

FVAL
2.1%
FUTY
99.3%

Сырьевые материалы

FVAL
1.9%
FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FVAL vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVALFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.95

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.36

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.56

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

3.27

+8.86

FVAL vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVAL и FUTY

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, примерно равная максимальной просадке FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-36.44%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.93%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-17.35%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-25.11%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-3.23%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-6.01%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

4.26%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и FUTY

Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 2.61%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.32%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

11.65%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

14.64%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

17.09%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

19.07%

-1.02%

Сравнение комиссий FVAL и FUTY

FVAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и FUTY

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FUTY в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.57%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and FUTY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (4.32%) compared to FVAL (2.61%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs FUTY's -36.44%.

On 5-year performance, FVAL leads with 12.55% vs 9.65% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.55% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for FVAL.

FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.57% for FVAL.

FVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while FUTY is Utilities Equities. FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.08% for FUTY.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор