PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FUTY с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с FXU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both Utilities Equities funds - FUTY tracks the MSCI USA IMI Utilities Index while FXU tracks the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FUTY returned 9.00%/yr vs 9.14%/yr for FXU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 12.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FUTY имеют среднегодовую доходность 9.00%, а акции FXU немного впереди с 9.14%.

FUTY

1 день
0.48%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
4.99%
С начала года
7.67%
1 год
13.88%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.00%

FXU

1 день
1.07%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
8.95%
С начала года
12.12%
1 год
20.25%
3 года*
18.58%
5 лет*
12.64%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и FXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		7.67%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		12.12%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Correlation

The correlation between FUTY and FXU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.92

The correlation between FUTY and FXU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUTY и FXU

Секторы
FUTY
FXU

Коммунальные услуги

99.3%
92.4%

Энергетика

0.5%
3.6%

Промышленность

0.2%
4.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FUTY
99.3%
FXU
92.4%

Энергетика

FUTY
0.5%
FXU
3.6%

Промышленность

FUTY
0.2%
FXU
4.0%

Сырьевые материалы

FUTY

-

FXU

-

Коммуникационные услуги

FUTY

-

FXU

-

Потребительский циклический сектор

FUTY

-

FXU

-

Потребительский защитный сектор

FUTY

-

FXU

-

Финансовые услуги

FUTY

-

FXU

-

Здравоохранение

FUTY

-

FXU

-

Недвижимость

FUTY

-

FXU

-

Технологии

FUTY

-

FXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

FUTY vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUTYFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.49

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.06

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.36

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

5.98

-2.71

FUTY vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FXU равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTY и FXU

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-49.00%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.63%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-17.46%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-21.87%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-34.81%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-2.14%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-7.61%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.40%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и FXU

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 4.32%, в то время как у First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.63%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

10.79%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

13.61%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.61%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

18.36%

+0.71%

Сравнение комиссий FUTY и FXU

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и FXU

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FXU в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.13%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FUTY and FXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXU has higher volatility (4.63%) compared to FUTY (4.32%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs FXU's -49.00%.

On 10-year performance, FXU leads with 9.14% vs 9.00% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.14% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.13% for FXU.

FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.62% for FXU.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор