Сравнение FUTY с FXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).
FUTY и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и FXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTY и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 12.35% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 12.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FUTY имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции FXU немного отстают с 9.79%.
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
FXU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и FXU
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.
Доходность на риск
FUTY vs. FXU — Ранг доходности на риск
FUTY
FXU
Сравнение FUTY c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTY | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.63 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.15 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.92 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 9.64 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTY | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.63 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FUTY и FXU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и FXU
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности FXU в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.08% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и FXU
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и FXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTY | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -49.00% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -7.95% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -21.87% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | -34.81% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.85% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -7.66% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.60% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и FXU
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTY | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.61% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 9.10% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 15.00% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.48% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 18.28% | +0.71% |