Сравнение FXU с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
FXU и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXU или VPU.
Доходность
Сравнение доходности FXU и VPU
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 29.97%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 31.53%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 8.42% против 9.46% соответственно.
FXU
29.97%
3.80%
19.34%
37.76%
9.99%
8.42%
VPU
31.53%
-0.29%
15.52%
35.25%
8.17%
9.46%
Основные характеристики
| FXU | VPU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.55 | 1.81 |
| Коэф-т Мартина | 12.31 | 11.16 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 15.20% | 15.43% |
| Макс. просадка | -48.25% | -46.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXU и VPU
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между FXU и VPU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXU c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и VPU
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VPU в 2.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.23% | 2.53% | 2.03% | 1.99% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% | 2.13% | 4.13% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.82% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок FXU и VPU
Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, примерно равная максимальной просадке VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и VPU
Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.