PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FXU с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXU и VPU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FXU и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.99%
11.48%
FXU
VPU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXU:

1.68

VPU:

1.67

Коэф-т Сортино

FXU:

2.33

VPU:

2.30

Коэф-т Омега

FXU:

1.29

VPU:

1.29

Коэф-т Кальмара

FXU:

1.66

VPU:

1.30

Коэф-т Мартина

FXU:

7.30

VPU:

7.55

Индекс Язвы

FXU:

3.37%

VPU:

3.36%

Дневная вол-ть

FXU:

14.70%

VPU:

15.23%

Макс. просадка

FXU:

-48.25%

VPU:

-46.31%

Текущая просадка

FXU:

-7.05%

VPU:

-7.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXU показывает доходность 22.93%, а VPU немного выше – 23.64%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 7.17% против 8.01% соответственно.


FXU

С начала года

22.93%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

14.65%

1 год

24.14%

5 лет

8.48%

10 лет

7.17%

VPU

С начала года

23.64%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

10.46%

1 год

24.89%

5 лет

6.36%

10 лет

8.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXU и VPU

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.


FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
График комиссии FXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FXU c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXU, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.681.67
Коэффициент Сортино FXU, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.332.30
Коэффициент Омега FXU, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.29
Коэффициент Кальмара FXU, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.661.30
Коэффициент Мартина FXU, с текущим значением в 7.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.307.55
FXU
VPU

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPU равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.68
1.67
FXU
VPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и VPU

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VPU в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
2.41%2.53%2.03%1.99%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%2.13%4.13%
VPU
Vanguard Utilities ETF
3.00%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%3.76%

Просадки

Сравнение просадок FXU и VPU

Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, примерно равная максимальной просадке VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.05%
-7.60%
FXU
VPU

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и VPU

First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 4.17% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.17%
4.31%
FXU
VPU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab