PortfoliosLab logo
Сравнение FXU с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXU и VPU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FXU и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%230.00%240.00%250.00%260.00%270.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
249.67%
255.68%
FXU
VPU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXU:

1.77

VPU:

1.28

Коэф-т Сортино

FXU:

2.36

VPU:

1.77

Коэф-т Омега

FXU:

1.33

VPU:

1.23

Коэф-т Кальмара

FXU:

3.20

VPU:

2.10

Коэф-т Мартина

FXU:

8.71

VPU:

5.33

Индекс Язвы

FXU:

3.32%

VPU:

4.03%

Дневная вол-ть

FXU:

16.34%

VPU:

16.84%

Макс. просадка

FXU:

-48.25%

VPU:

-46.31%

Текущая просадка

FXU:

-1.35%

VPU:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.08% соответственно.


FXU

С начала года

8.56%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

7.87%

1 год

28.08%

5 лет

12.28%

10 лет

8.41%

VPU

С начала года

4.38%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

-0.61%

1 год

20.30%

5 лет

9.24%

10 лет

9.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXU и VPU

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.


График комиссии FXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXU: 0.62%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPU: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXU и VPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXU
Ранг риск-скорректированной доходности FXU, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXU c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXU, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXU: 1.77
VPU: 1.28
Коэффициент Сортино FXU, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXU: 2.36
VPU: 1.77
Коэффициент Омега FXU, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXU: 1.33
VPU: 1.23
Коэффициент Кальмара FXU, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXU: 3.20
VPU: 2.10
Коэффициент Мартина FXU, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXU: 8.71
VPU: 5.33

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77
1.28
FXU
VPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и VPU

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VPU в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
2.32%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%2.14%
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.99%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%

Просадки

Сравнение просадок FXU и VPU

Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, примерно равная максимальной просадке VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.35%
-4.03%
FXU
VPU

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и VPU

First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 8.99% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.99%
8.61%
FXU
VPU