Сравнение FXU с IDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU).
FXU и IDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXU или IDU.
Доходность
Сравнение доходности FXU и IDU
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 29.87%, что значительно ниже, чем у IDU с доходностью 32.33%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям IDU по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.37% соответственно.
FXU
29.87%
4.48%
19.99%
37.66%
9.99%
8.40%
IDU
32.33%
1.12%
16.49%
36.19%
8.51%
9.37%
Основные характеристики
| FXU | IDU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 2.14 |
| Коэф-т Мартина | 12.56 | 14.31 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 15.20% | 14.36% |
| Макс. просадка | -48.25% | -53.88% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXU и IDU
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IDU в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между FXU и IDU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXU c IDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и IDU
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности IDU в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.23% | 2.53% | 2.03% | 1.99% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% | 2.13% | 4.13% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.05% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок FXU и IDU
Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и IDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и IDU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеют волатильность 5.07% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.