Сравнение FXU с PUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI).
FXU и PUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXU и PUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXU и PUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 11.27% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -2.17% | 15.02% | -5.05% | 20.95% | 6.12% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у PUI с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции FXU превзошли акции PUI по среднегодовой доходности: 9.62% против 9.01% соответственно.
FXU
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 9.62%
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXU и PUI
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PUI в 0.60%.
Доходность на риск
FXU vs. PUI — Ранг доходности на риск
FXU
PUI
Сравнение FXU c PUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXU | PUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.11 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.51 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.63 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 3.79 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXU | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.11 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.60 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FXU и PUI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и PUI
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности PUI в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.10% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок FXU и PUI
Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки PUI в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и PUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXU | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -43.20% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -11.07% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -23.47% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | -35.61% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.03% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -8.51% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.77% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и PUI
First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) имеют волатильность 4.53% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXU | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.71% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 10.91% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 16.10% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 16.52% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 19.04% | -0.75% |