PortfoliosLab logo
Сравнение FXU с PUI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXU и PUI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FXU и PUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
249.67%
216.67%
FXU
PUI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXU:

1.77

PUI:

1.44

Коэф-т Сортино

FXU:

2.36

PUI:

1.93

Коэф-т Омега

FXU:

1.33

PUI:

1.27

Коэф-т Кальмара

FXU:

3.20

PUI:

2.28

Коэф-т Мартина

FXU:

8.71

PUI:

5.78

Индекс Язвы

FXU:

3.32%

PUI:

4.04%

Дневная вол-ть

FXU:

16.34%

PUI:

16.28%

Макс. просадка

FXU:

-48.25%

PUI:

-43.20%

Текущая просадка

FXU:

-1.35%

PUI:

-4.04%

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у PUI с доходностью 5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXU имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции PUI немного впереди с 8.62%.


FXU

С начала года

8.56%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

7.87%

1 год

28.08%

5 лет

12.28%

10 лет

8.41%

PUI

С начала года

5.40%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.67%

1 год

22.16%

5 лет

8.26%

10 лет

8.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXU и PUI

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PUI в 0.60%.


График комиссии FXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXU: 0.62%
График комиссии PUI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PUI: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXU и PUI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXU
Ранг риск-скорректированной доходности FXU, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

PUI
Ранг риск-скорректированной доходности PUI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXU c PUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXU, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXU: 1.77
PUI: 1.44
Коэффициент Сортино FXU, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXU: 2.36
PUI: 1.93
Коэффициент Омега FXU, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXU: 1.33
PUI: 1.27
Коэффициент Кальмара FXU, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXU: 3.20
PUI: 2.28
Коэффициент Мартина FXU, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXU: 8.71
PUI: 5.78

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUI равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и PUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77
1.44
FXU
PUI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и PUI

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности PUI в 2.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
2.32%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%2.14%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
2.23%2.06%2.36%2.16%2.04%2.42%2.02%1.88%2.98%3.35%2.82%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FXU и PUI

Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки PUI в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и PUI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.35%
-4.04%
FXU
PUI

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и PUI

First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что FXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.99%
8.48%
FXU
PUI