Сравнение FXU с JXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares Global Utilities ETF (JXI).
FXU и JXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXU и JXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXU и JXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 11.27% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXU показывает доходность 11.27%, а JXI немного ниже – 10.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXU имеют среднегодовую доходность 9.62%, а акции JXI немного впереди с 9.66%.
FXU
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 9.62%
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXU и JXI
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JXI в 0.46%.
Доходность на риск
FXU vs. JXI — Ранг доходности на риск
FXU
JXI
Сравнение FXU c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXU | JXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.04 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.60 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.61 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 14.00 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.04 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FXU и JXI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и JXI
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности JXI в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.10% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок FXU и JXI
Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, примерно равная максимальной просадке JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и JXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -50.23% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -8.17% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -22.45% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | -34.20% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.47% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -12.90% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.11% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и JXI
Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 4.53%, в то время как у iShares Global Utilities ETF (JXI) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.23% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 8.93% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 14.26% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 15.23% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 16.94% | +1.35% |