Сравнение FXU с JXI
FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and JXI (iShares Global Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - FXU tracks the StrataQuant Utilities Index while JXI tracks the S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXU returned 8.86%/yr vs 8.93%/yr for JXI. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. FXU charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for JXI.
Доходность
Сравнение доходности FXU и JXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у JXI с доходностью 6.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXU имеют среднегодовую доходность 8.86%, а акции JXI немного впереди с 8.93%.
FXU
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 8.86%
- Всё время*
- 7.64%
JXI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 6.58%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 8.93%
- Всё время*
- 6.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.67M | $11.58M | $12.27M | |
| $1.46M | $1.65M | $2.22M |
Сравнение доходности по годам FXU и JXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 7.37% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 6.58% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
Correlation
The correlation between FXU and JXI is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.80 |
The correlation between FXU and JXI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXU vs. JXI — Ранг доходности на риск
FXU
JXI
Сравнение FXU c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXU | JXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 3.68 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXU и JXI
Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, примерно равная максимальной просадке JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и JXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -50.23% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -8.09% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -12.16% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -22.45% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | -34.20% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -6.23% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -12.75% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.09% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и JXI
First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares Global Utilities ETF (JXI) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что FXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.13% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 10.89% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 13.03% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 15.43% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 16.98% | +1.40% |
Сравнение комиссий FXU и JXI
FXU берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии JXI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и JXI
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности JXI в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.22% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.47% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
FXU and JXI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXU has higher volatility (3.68%) compared to JXI (3.13%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs JXI's -50.23%.
On 10-year performance, JXI leads with 8.93% vs 8.86% for FXU. On fees, JXI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JXI has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JXI has performed better with a 8.93% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JXI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for FXU.
JXI has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.22% for FXU.
FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while JXI tracks S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index (USD) (Net). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.61% for FXU and 0.39% for JXI.
JXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXU и JXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор