Сравнение FXU с JXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares Global Utilities ETF (JXI).
FXU и JXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXU или JXI.
Доходность
Сравнение доходности FXU и JXI
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у JXI с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции FXU превзошли акции JXI по среднегодовой доходности: 8.42% против 6.94% соответственно.
FXU
29.97%
3.80%
19.34%
37.76%
9.99%
8.42%
JXI
19.95%
-2.29%
10.96%
24.22%
7.13%
6.94%
Основные характеристики
| FXU | JXI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.55 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 12.31 | 6.88 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 15.20% | 13.59% |
| Макс. просадка | -48.25% | -50.23% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXU и JXI
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JXI в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между FXU и JXI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXU c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и JXI
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности JXI в 3.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.23% | 2.53% | 2.03% | 1.99% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% | 2.13% | 4.13% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 3.08% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% | 3.55% | 4.30% |
Просадки
Сравнение просадок FXU и JXI
Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, примерно равная максимальной просадке JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и JXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и JXI
First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares Global Utilities ETF (JXI) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что FXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.