Сравнение FXU с JXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares Global Utilities ETF (JXI).
FXU и JXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXU или JXI.
Корреляция
Корреляция между FXU и JXI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXU и JXI
Основные характеристики
FXU:
2.10
JXI:
1.76
FXU:
2.85
JXI:
2.37
FXU:
1.36
JXI:
1.30
FXU:
2.80
JXI:
2.17
FXU:
9.58
JXI:
5.66
FXU:
3.18%
JXI:
4.18%
FXU:
14.51%
JXI:
13.46%
FXU:
-48.25%
JXI:
-50.23%
FXU:
-0.68%
JXI:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXU показывает доходность 9.30%, а JXI немного выше – 9.59%. За последние 10 лет акции FXU превзошли акции JXI по среднегодовой доходности: 8.47% против 7.60% соответственно.
FXU
9.30%
3.39%
7.60%
30.76%
15.38%
8.47%
JXI
9.59%
5.13%
1.11%
23.92%
11.60%
7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXU и JXI
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JXI в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FXU и JXI
FXU
JXI
Сравнение FXU c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и JXI
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности JXI в 2.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.30% | 2.41% | 2.53% | 2.03% | 1.99% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% | 2.13% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.76% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок FXU и JXI
Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, примерно равная максимальной просадке JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и JXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и JXI
First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares Global Utilities ETF (JXI) имеют волатильность 3.85% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.