PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с JXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с JXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and JXI (iShares Global Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - FXU tracks the StrataQuant Utilities Index while JXI tracks the S&P Global Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXU returned 9.27%/yr vs 9.09%/yr for JXI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FXU charges 0.62%/yr vs 0.46%/yr for JXI.

Доходность

Сравнение доходности FXU и JXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у JXI с доходностью 6.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXU имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции JXI немного отстают с 9.09%.

FXU

1 день
0.59%
1 месяц
-2.33%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.12%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.81%
10 лет*
9.27%

JXI

1 день
0.65%
1 месяц
-4.82%
С начала года
6.10%
6 месяцев
5.88%
1 год
17.33%
3 года*
15.38%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и JXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		6.79%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%
JXI
iShares Global Utilities ETF		6.10%25.91%13.14%0.63%-4.17%10.88%5.19%23.94%2.31%14.79%

Correlation

The correlation between FXU and JXI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.80

The correlation between FXU and JXI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXU и JXI

Секторы
FXU
JXI

Коммунальные услуги

92.0%
97.6%

Промышленность

4.2%
1.2%

Энергетика

3.7%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FXU
92.0%
JXI
97.6%

Промышленность

FXU
4.2%
JXI
1.2%

Энергетика

FXU
3.7%
JXI
0.6%

Сырьевые материалы

FXU

-

JXI

-

Коммуникационные услуги

FXU

-

JXI

-

Потребительский циклический сектор

FXU

-

JXI

-

Потребительский защитный сектор

FXU

-

JXI

-

Финансовые услуги

FXU

-

JXI

-

Здравоохранение

FXU

-

JXI

-

Недвижимость

FXU

-

JXI

-

Технологии

FXU

-

JXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

iShares Global Utilities ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с PUIFXU с VOOFXU с ^SP500TR
Часто сравнивают с JXI:
JXI с XLUJXI с VPUJXI с TIPJXI с SPYJXI с RSPUJXI с DXJJXI с VOO

Доходность на риск

FXU vs. JXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c JXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXUJXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.35

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.84

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.15

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

6.94

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXU vs. JXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JXI равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и JXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXUJXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.33

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FXU и JXI

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, примерно равная максимальной просадке JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и JXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUJXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-50.23%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-8.09%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-16.29%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-22.45%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-34.20%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-6.66%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-12.82%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.50%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и JXI

First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares Global Utilities ETF (JXI) имеют волатильность 4.71% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUJXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.89%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.47%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

12.90%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

15.39%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.01%

+1.31%

Сравнение комиссий FXU и JXI

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и JXI

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности JXI в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.19%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.41%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%

Часто задаваемые вопросы

FXU and JXI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JXI has higher volatility (4.89%) compared to FXU (4.71%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs JXI's -50.23%.

On 10-year performance, FXU leads with 9.27% vs 9.09% for JXI. On fees, JXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.27% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

JXI has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.19% for FXU.

FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while JXI tracks S&P Global Utilities Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.46% for JXI.

JXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и JXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор