Сравнение FXU с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
FXU и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXU или XLU.
Корреляция
Корреляция между FXU и XLU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FXU и XLU
Основные характеристики
FXU:
1.77
XLU:
1.24
FXU:
2.36
XLU:
1.72
FXU:
1.33
XLU:
1.23
FXU:
3.20
XLU:
2.05
FXU:
8.71
XLU:
5.26
FXU:
3.32%
XLU:
4.09%
FXU:
16.34%
XLU:
17.31%
FXU:
-48.25%
XLU:
-52.27%
FXU:
-1.35%
XLU:
-4.24%
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.23% соответственно.
FXU
8.56%
1.42%
7.87%
28.08%
12.28%
8.41%
XLU
4.06%
1.01%
-1.20%
20.44%
9.44%
9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXU и XLU
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FXU и XLU
FXU
XLU
Сравнение FXU c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и XLU
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности XLU в 2.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% | 2.14% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.91% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок FXU и XLU
Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и XLU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 8.99% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.