Сравнение FXU с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
FXU и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXU или XLU.
Доходность
Сравнение доходности FXU и XLU
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 29.87%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 32.32%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.65% соответственно.
FXU
29.87%
4.48%
19.99%
37.66%
9.99%
8.40%
XLU
32.32%
0.68%
17.40%
35.27%
8.81%
9.65%
Основные характеристики
| FXU | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 12.56 | 10.93 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 15.20% | 15.68% |
| Макс. просадка | -48.25% | -52.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXU и XLU
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между FXU и XLU составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXU c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и XLU
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности XLU в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.23% | 2.53% | 2.03% | 1.99% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% | 2.13% | 4.13% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.70% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок FXU и XLU
Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и XLU
Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 5.07%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.