PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both Utilities Equities funds - FXU tracks the StrataQuant Utilities Index while XLU tracks the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXU returned 9.27%/yr vs 9.22%/yr for XLU. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FXU charges 0.62%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности FXU и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXU имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции XLU немного отстают с 9.22%.

FXU

1 день
0.59%
1 месяц
-2.33%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.12%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.81%
10 лет*
9.27%

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		6.79%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between FXU and XLU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.86

The correlation between FXU and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXU и XLU

Секторы
FXU
XLU

Коммунальные услуги

92.0%
100.0%

Промышленность

4.2%

-

Энергетика

3.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FXU
92.0%
XLU
100.0%

Промышленность

FXU
4.2%
XLU

-

Энергетика

FXU
3.7%
XLU

-

Сырьевые материалы

FXU

-

XLU

-

Коммуникационные услуги

FXU

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

FXU

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

FXU

-

XLU

-

Финансовые услуги

FXU

-

XLU

-

Здравоохранение

FXU

-

XLU

-

Недвижимость

FXU

-

XLU

-

Технологии

FXU

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOOFXU с ^SP500TR
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

FXU vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXUXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.81

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.18

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.27

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

2.84

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXU vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXUXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.81

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FXU и XLU

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-51.98%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-9.18%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-17.26%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-25.26%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-36.07%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-7.30%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-10.22%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.11%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и XLU

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 4.71%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.47%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

11.52%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

14.57%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.32%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

19.25%

-0.93%

Сравнение комиссий FXU и XLU

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и XLU

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.19%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FXU and XLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLU has higher volatility (5.47%) compared to FXU (4.71%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, FXU leads with 9.27% vs 9.22% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.27% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.19% for FXU.

FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.08% for XLU.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор