Сравнение FXU с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
FXU и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXU или XLU.
Корреляция
Корреляция между FXU и XLU составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXU и XLU
Основные характеристики
FXU:
2.00
XLU:
1.86
FXU:
2.75
XLU:
2.53
FXU:
1.35
XLU:
1.32
FXU:
2.02
XLU:
1.51
FXU:
9.64
XLU:
8.70
FXU:
3.08%
XLU:
3.37%
FXU:
14.88%
XLU:
15.83%
FXU:
-48.25%
XLU:
-52.27%
FXU:
-6.46%
XLU:
-6.70%
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 7.35% против 8.24% соответственно.
FXU
0.98%
0.71%
11.10%
29.17%
8.11%
7.35%
XLU
1.39%
1.29%
7.02%
28.58%
5.49%
8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXU и XLU
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FXU и XLU
FXU
XLU
Сравнение FXU c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и XLU
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности XLU в 2.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.39% | 2.41% | 2.53% | 2.03% | 1.99% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% | 2.13% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.92% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок FXU и XLU
Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и XLU
Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 5.34%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.