Сравнение FXU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FXU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXU и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXU и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 11.27% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.62% против 14.14% соответственно.
FXU
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 9.62%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXU и VOO
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FXU vs. VOO — Ранг доходности на риск
FXU
VOO
Сравнение FXU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXU | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.01 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.53 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.55 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 7.31 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.01 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FXU и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и VOO
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.10% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FXU и VOO
Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -33.99% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -11.98% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -24.52% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | -33.99% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -5.55% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -3.72% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.55% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и VOO
Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.34% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 9.47% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 18.11% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 16.82% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 17.99% | +0.30% |