Сравнение FXU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FXU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXU или VOO.
Доходность
Сравнение доходности FXU и VOO
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.40% против 13.18% соответственно.
FXU
29.87%
4.48%
19.99%
37.66%
9.99%
8.40%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| FXU | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 12.56 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.20% | 12.19% |
| Макс. просадка | -48.25% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXU и VOO
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между FXU и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и VOO
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.23% | 2.53% | 2.03% | 1.99% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% | 2.13% | 4.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FXU и VOO
Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и VOO
First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.