Сравнение FXU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FXU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXU или VOO.
Корреляция
Корреляция между FXU и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FXU и VOO
Основные характеристики
FXU:
2.10
VOO:
0.34
FXU:
2.85
VOO:
0.53
FXU:
1.36
VOO:
1.07
FXU:
2.80
VOO:
0.42
FXU:
9.58
VOO:
1.60
FXU:
3.18%
VOO:
3.13%
FXU:
14.51%
VOO:
14.67%
FXU:
-48.25%
VOO:
-33.99%
FXU:
-0.68%
VOO:
-12.03%
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.47% против 11.99% соответственно.
FXU
9.30%
3.39%
7.60%
30.76%
15.38%
8.47%
VOO
-7.97%
-6.52%
-4.67%
4.91%
18.59%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXU и VOO
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FXU и VOO
FXU
VOO
Сравнение FXU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и VOO
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VOO в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.30% | 2.41% | 2.53% | 2.03% | 1.99% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% | 2.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FXU и VOO
Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и VOO
Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.